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忆来唯把旧书谈:次贷忽现《黑天鹅》

已有 1233 次阅读 2020-2-15 22:54 |个人分类:风光过眼|系统分类:人文社科

COVID-19流行算是意外突发事件了。这种量级的突发事件,我印象比较深的,除了SARS爆发就是次贷危机了。次贷危机虽然离我这种不炒股不投资的工薪族比较远,但多少还是有些印象。那时候我们家正张罗换住房,对金融方面的变化相对敏感。在次贷危机中,我看了本多少有些相关的书《黑天鹅》。

 

The Black Swan: The Impact of Highly Impossible by Nassim Nicholas Taleb出版不久,就在网上下载了。大致翻翻,觉得很有意思。又买本中信的汉译本看。我并不认同作者的所有观点,但觉得他的观点很有启发性。

 

“黑天鹅”现在似乎已经成为大众流行词汇,当然过去也不是专业词汇只是不很流行。《黑天鹅》或许就是这种大众化的始作俑者。作者用“黑天鹅”指具有“稀有性、冲击性和事后(而不是事前)可预测性(p. ix)”的事件。在作者看来,“我们的世界是由极端、未知和非常不可能发生的(以我们现有的知识而言非常不可能发生的)事务主导的,而我们却一直把时间花在讨论琐碎的事情上,只关注已知和重复发生的事情。(p. xv)”。对此我稍有些保留意见。有时候,人们只能讨论可以讨论的事情,那怕非常琐碎;而把不可以讨论的存而不论。这就是《新约·马太福音》所谓“恺撒的给恺撒,上帝的给上帝。(Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's; and unto God the things that are God's.)”不管怎样,作者强调自然和社会有些方面由平均化决定,有些必须考虑黑天鹅,这无疑很有道理。

 

作者对人们忽略复杂性的思维谬误的分析很有意思。这些谬误有主要几种形式,其实核心都是过分依赖模型,过分强调主要因素。叙述谬误,“我们喜欢故事,喜欢总结,喜欢简化,也就是减少事情的影响因素。…因为我们习惯过度解释,偏好简洁的故事,而不是原始真相。 (p. 50)”也就是说,人们过度模型化,误把地图当成领土。游戏谬误,“我们在现实生活中面临的不确定性与我们在考试和游戏中遇到的简化情况之间几乎没有相同之处。(p. 98)”,这其实是过分依赖模型的另种表现形式,过于依赖经验和经历。柏拉图化谬误,“只关注那些纯粹而有明确定义的‘形式’而导致的错误(p. xiv)”,这是对理论的过分偏好。似乎有必要改歌德《浮士德》的诗句Grau ist alle Theorie, Und grün des Lebens goldner Baum警示,“现实之树常绿,而模型总是灰色的。”

 

该书的批判性很强,对传统的以正态分布为基本假设的统计学全盘否定。这是非职业学者的典型作风。在我看来,作者的底气主要并非学术论据,而是他自己成功的投资实践。他以独特的方式作空美国股市,结果在911时大发了一笔财。而在次袋危机,他又重仓作空,大赚一笔。在我看来,911是典型的黑天鹅,而次贷问题或许要另当别论。

 

如果不介意作者的自以为是和目空一切,读这本书还是有助于读者成为“认知者”,“对自己的知识持怀疑态度”(p. 155)。这种怀疑态度不仅是职业学者的基本素质,也是在复杂世界中生存发展的基本技能。

 

因对作者的看法颇有兴趣,又买了他之前的书,Fooled by Randomness的汉译本。据说已经译成20种语言。阅后印象不深,觉得比《黑天鹅》逊色。这也是通例,成名作自然有其缘由。

 

我觉得这类书有些类似于《老子》或禅宗,主要功能是破“执”。要向圣人学习,“子绝四:毋意、毋必、毋固、毋我。(《论语·子罕》)”特别是留意不确定性,而不要陷于确定性的独断和决定论的僭越。

 

 

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