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本文从描述单个布朗粒子运动规律的布朗运动定律出发,推导出了大量布朗粒子在t时刻的空间位置服从(0,N0t)正态分布的结论,与爱因斯坦布朗运动理论完全一致。
《随机过程》教科书使用定义在Ω×T上的二元函数X(ω,t)来描述大量质点的随机运动过程(图1),样本点ω对应于不同的质点。
图1 随机过程、样本函数及随机变量
固定样本点ω,X(ω,t)是时间t的函数,称为样本函数或样本轨道,记为x(t),样本函数x(t)用于描述单个布朗粒子的位移随时间变化过程。
固定时间t ,X(ω,t)是样本点ω的函数,称为随机变量,记为X(t),随机变量X(t)用于描述所有布朗粒子在t时刻的空间位置分布状态。
注意:随机变量X(t)并不是时间t的函数,符号X(t)中的t只是一个时间标记。
设x(t)为单个布朗粒子在t时刻的位移,x(0)=0,由布朗运动定律,可直接写出布朗粒子的运动学方程
式中的n(t)为定义在[-∞,+∞]上的零均值不相关白噪声。
白噪声为各态历经随机过程,白噪声随机变量N(t)的统计平均或空间平均与白噪声样本函数n(t)的时间平均在概率意义上相等,因此,可根据n(t)的均值和方差推导出布朗运动随机变量X(t)的数学期望和方差。
设零均值不相关白噪声样本函数n(t)的功率谱密度为N0,则白噪声随机变量N(t)的数学期望和方差为
式中N0为白噪声n(t)的功率谱密度或时间方差。
由单个布朗粒子的运动学方程,直接可写出布朗运动随机变量方程
式中X(t)为布朗运动随机变量,N(t)为白噪声随机变量。
X(t)的数学期望和方差为
因此,根据中心极限定理,布朗运动随机变量X(t) 或大量布朗粒子在t时刻的空间位置服从(0,N0t)正态分布,与爱因斯坦布朗运动理论完全一致(图2)。
图2 布朗运动位移曲线及正态分布
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