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预测股市崩溃可能吗？
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这是我多年问自己的一个问题。一年前看到王立新教授的模糊股市模型，受到启发，就让一位博士生研究下。
我们的思路是，使用王立新提出的股票模糊模型，把追高行为量化，称其为“正反馈系数”或“追高系数”或“泡沫系数”；然后使用某股市的收盘价数据，递推估计“正反馈系数”；如果该系数在股市崩溃之前持续高于某阈值，就具备了预测股市崩溃的能力。
我们对上海沪指，香港恒生和美国Nasdaq进行了研究，得到初步结果。沪指的结果最好，对2008年和2015年的股市崩溃有很好的预测；恒生的凑合，Nasdaq结果不好。
下图是沪指的结果。
https://blog.sciencenet.cn/blog-862928-1031231.html
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