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从理性人的假设谈研究 精选

已有 8467 次阅读 2013-1-22 09:08 |个人分类:科普|系统分类:科普集锦| 研究, 经济学, 博弈, 理性人假设

在“博弈n”系列中,有读者质疑“理性人”的假设,我大致回答:理性经济人,就是博弈中双方都是自私的聪明人意思,是理论关心的均衡状态所必需的假设。后来有比较深入学习过博弈的人举“最后通牒博弈”例子,说很多人因此不相信纳什均衡了,指社会科学不能完全依赖理性来讨论,推崇行为经济学。这让我觉得这个话题很有意思,可以专题聊一下。我不想全面地讨论这个大题目,这类许多新晋非主流经济学对主流经济学挑战性的议论,在刊物、网上都可见,只不过国内更盛一点,认真的人大约都已读过。我想与其引经据典人云亦云,不如剖析一下这个具体的例子,用自己的头脑想想,交流点新意。

 

“最后通牒博弈”【1】是这样:

 

100块钱两人分,由一人提出方案,另一人表决,如果同意,那就按方案分;不同意,两人都一无所得。

 

弔诡的推理是这样的:无论提案给对方多少钱,表决人都会同意的。为什么?这好过一无所得呀!他是理性人,没有情绪,冷静明智,当然接受。好了,提案的那一方也是理性人,既然对方这么通情达理,他要最大化自己的利益,就分给对方一块钱,要是还有给一分、一厘或一毫的可能,还会给更少,反正对方是二百五理性人,给个比零大的数都会接受。所以结果应该是分给表决方一块钱,提案方得九十九块。

 

1982年德国经济系古斯等教授对这做了很多实验,证明了世界上没有这样的二百五以后,大家纷纷鼓掌,说明理性假设破产了,心理学更管用的,一些非主流经济学更把它列为经典案例【2】。

 

对这个例子,博弈学者少有评论。为什么?因为大家对这没什么技术含量的简化模型缺乏兴趣。更有挑战性是1981年的“蜈蚣博弈(Centipede game)”【3】,这博弈说的是:

 

桌上有100块钱,两人轮流来取,最多一次取2块,无论谁这么做了,游戏就停止,大家各拿了归自己的钱回去;如果只取1块钱,则轮到对方来取,照同样的规则,直到钱取完。

 

这游戏才真正考验人性。最好最公平的结局当然是一共玩了100次,大家各拿50回家。但是用重复博弈常用的逆推法(Backward Induction)是这样推理的:当桌面上最后剩下2块钱时,理性自私的家伙甲肯定自己全拿走,反正我没下一次了,自己犯傻了才只取1块让另1块给对方下次拿。那退回一次,桌面上有3块时,聪明的家伙乙,想我要是只拿1块,剩下2块钱,甲不傻,一定全拿走,我就没下一次了,不如拿2块就此结束,这最合算。如此推理下去,第一个来玩的人一定是拿了2块钱,另一个连玩都没机会。一个拿2块,一个空手回家,结束了。

 

从理性的角度出发,得到看来很不理性的结果。从正常的心理思考,发现很不正常的心理。

 

逆推法是序贯博弈很常用的推理方法,这引发了博弈界的大辩论,领军人物都是博弈大师。他们是数学家、博弈理论学家、实验经济学的先锋Kenneth Binmore4】,和数学家、博弈界大佬、2005年诺贝尔经济学奖获得者Robert Aumann5】。从1987年正式开始以这个例子对逆推法展开十几年激烈的争论,至今还没有一个定论。

 

为什么博弈学者对“最后通牒博弈”不重视?因为这例子提案方的逻辑,根据的也是逆推法,他假定表决方会按照理性人的逻辑,接受那个提案。这里有疑问的不是理性,而是在这里使用逆推法是不是理性?这例子只是蜈蚣博弈推理中简单的一幕,其结果也远不如它深刻。所以他们只谈典型案例。

 

BinmoreAumann的争论都不是质疑理性人的假设,而是在争论逆推法能不能用在蜈蚣博弈里。博弈论是数学的一个分支,数学的本质是理性的,考虑的是合乎逻辑的结论。生活中的人可能不理性,但应用逻辑,怎么应用理性逻辑得出的定理在具体的实践中,是理性应用的事。BinmoreAumann在这长达十几年的争论中有许多精彩的攻防【7】【8】【9】【10】。很多博弈学者也参与,后期主要的观点简述如下:

 

Binmore认为:理性人假设并不意味着能使用逆推法。在这个例子中,不恰当地运用逆推法得出不合乎理性的结果。博弈双方事实上的理性人,并不意味着知道对方是理性人。这是公共知识理论的基本认知了,我的博客里有几篇文章普及这个公共知识理论和推理的关系。

 

Aumann认为:博弈中可以假定理性人是公共知识,也就是说,知道对方是理性人,所以可以应用逆推法。至于推理的结论与直觉相违,人们感到不舒服是因为难以接受这强大假定的理性结论。科学结论与常识矛盾并不罕见,要学会欣赏这严谨数学框架下丰富的成果。

 

Binmore说,要是这形式主义风格的研究不能解决实际问题,那还有什么用?他转身埋头做实验,建立一套博弈理论非常符合实验的结果,包括人们的讨价还价行为,对政治学、道德哲学和社会冲突应用,做出很大贡献。但这又让他同那些声称痛击了传统博弈论,强调其他及社会偏好的行为经济学支持者冲突了起来。

 

Aumann直接说了什么不清楚。很多做研究的人都明白,理论还不能够解释某些现象不奇怪,这需要时间研究,急功近利地放弃成熟的理论,去迎合经验不是个好主意。只听到他对Binmore说:如果你能将这矛盾规范地表达出来,我们还可以讨论。有人替他证明了蜈蚣博弈用逆推法说得通【8】。Aumann和其他人致力于将公共知识理论公理化严格化,近十年来,它已经成为认知科学严格的基础,进而成为许多学科,包括博弈论的公共基础。

 

从这两派的观点来看“最后通牒博弈”问题,那是小习题了。Binmore方就是一句话,不能从理性人假设,认定可以用逆推法。那该怎么用博弈分配这100块?纳什谈判呀!它在理性人假设得出来的解就是平分,不是很符合实验吗?Aumann方的回答是另一种:这个推理有道理呀!你既然按排这甲提案,乙来决定的一锤子买卖,甲给什么,乙就只考虑自己有没有吃亏,这天上掉下来的钱,同意了也是白捡,有什么心理不平衡的?既然理性人是公共知识,甲知道乙肯定是这个表现,甲是发钱的,能少给的干嘛多给,你认为农奴主会和农奴平分干粮?这不是很符合现实情况嘛。至于古斯的实验的结果,那是不经心,当小白鼠的那些人心里想的是这白捡的钱该怎么分,误认为甲和乙是平等的,没有真正理解这局势的现实。殊不知,这个程序就把甲抬到比乙优势的位置。试想一下选票中,问大家是否同意降低交易税,不考虑对经济的影响,绝对多数人都会同意,其实提出这方案的财团得到的要比你大得多。

 

从蜈蚣博弈争论的辩驳和发展中,我们可以学到很多东西。首先,科学理论上争议,很正常,许多情况不是哪方错的问题,而是从中能不能发现有意义的思想和新方向。就像BinmoreAumann都争得富有成果地,沿着各自的思想发展出一套的理论。其次,对于争论和批评,经过转述,尤其是外行或半外行刊物、百科转抄改写,都有很多错误和偏颇。尤其国内人云亦云的转述很多,想认真就要去读双方的论文,重要的不是结论,而是各自的思想和逻辑,这才真正了解争论的本质,才能从中受益。第三,看待理论的局限,疵瑕和应用,聪明的人总是看到他人智慧成果的有价值之处,理性地躲开局限,修正疵瑕,正确地应用理论。

 

博弈的理论考虑的是均衡状态,应用到博弈时考虑的是模型、目标和策略,博弈者的眼光和格局决定了博弈的目标和模型。在BinmoreAumann争论博弈问题的博弈中,他们都没有把自己的目标定为辩论的胜负,将模型局限于零和博弈,而是从争论中研究汲取对方的论点,来发展充实自己的思想。我们网上很多无谓的争论,没有任何营养成分,其目标也许只是获得一时的快感,双方都没有真正的收益。这是做研究的人所不取的。

 

经济学近三十年来已经大量地应用了博弈论,后者已经成为重要的基础。在实践中,因为生理、心理和其他局限人未必完全理性,经济学家西蒙提出“有限理性”“社会人”模型将这些局限带来信息处理能力和成本列入考量,取得了很好的结果,他因此得了诺贝尔奖。有些博弈学者则认为,这是怎么应用博弈理论的问题,这些考量完全可以被理性模型所吸收。

 

在科研竞争、学习新思想、评价理论时,聪明是把对方也看着是聪明的,关心的是自己从中能得到什么收获,而不是对方怎么样了。这是做研究的博弈中理性人假设的含义。

 

【参考文献】

【1】       MBALib,最后通牒博弈http://wiki.mbalib.com/wiki/%E6%9C%80%E5%90%8E%E9%80%9A%E7%89%92%E5%8D%9A%E5%BC%88

【2】       张元鹏“最后通牒博弈实验及其对经济学理性假设的挑战” http://doc.mbalib.com/view/3dc88e9bd6b6c90af62df0aac66e6541.html

【3】       MBALib,蜈蚣博弈http://wiki.mbalib.com/wiki/%E8%9C%88%E8%9A%A3%E5%8D%9A%E5%BC%88

【4】       WikipediaKenneth Binmore http://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Binmore

【5】       Bobelprize.orgRobert Aumann http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2005/aumann-autobio.html

【6】       Ken BinmoreBackward Induction and Common Knowledge http://ideas.repec.org/p/els/esrcls/008.html

【7】       Robert J. AumannBackward Induction and Common Knowledge of Rationality http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0899825605800156

【8】       John Broome & Wlodek RabinowiczBackwards induction in the centipede game http://users.ox.ac.uk/~sfop0060/pdf/backwards%20induction.pdf

【9】       Ken BinmoreRationality and Backward Induction ftp://ftp.repec.org/RePEc/els/esrcls/ratio.pdf

【10】     Robert J. AumannReply to Binmorehttp://www.ma.huji.ac.il/raumann/pdf/Reply%20to%20Binmore.pdf

 

 



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