Adam Smith 是第一个将经济科学化，他的经济系统实际上是一交互的复杂系统，里面的个体自私自利且没有远见，就是这样的一个经济现实，经济系统却总能达到最优，市场每一种商品都能够达到一个均衡的价格。实际上斯密的观点比较接近如今复杂科学的观点，这种看不见手的法则，类似多体系统中物理、化学以及生物等自然科学中的自组织法则（涌现），就是每一个细胞、单元所遵从这局部的法则，而整体朝着一个有组织的模式方向演进。

 

Leon Walras和Alfred Marshal 等人proposed价格的边际效应理论和coupled的供给和需求方程，但是在早期这些并非被主流接受，源于效应和边际效用这些东西都比较悬乎，不容易测量。Vilfredo Pareto发现社会中的收入分布的人数的密度函数，符合P(m) ~ m-α法则，m是拥有的财富，P是在此财富附近人数的比例，a是一稳定的常数，一般来说所选择的观察尺度不同时候，a呈现不同的常数。

 

同时 J.  W.  Gibbs发现P(E) ~ exp[-E/T]，其中P是在能量为E时，粒子个数的密度，T是一个常数。但两者不同是，前者下降的速率较慢，而后者下降的速率较快。随后师从庞加莱的Louis Bachelier使用高斯统计模拟巴黎的投资行为，建立P(σ) ~ exp[-σ2/τ] 方程，这领先于Albert的随机游走理论5年。

 

在寡头竞争中，Neumann第一次尝试利用game探讨微观个体行为。Paul Samuelson利用牛顿运动方程探讨经济中供需均衡的动态稳定性，师从埃伦费斯特的统计物理学家Tinbergen对经济周期的分析，建构计量经济学的范式，并于1969年第一个获得诺贝尔经济学奖，保罗1970年获得。

 

Kenneth Arrow发展了效用理论的公理基础，并尝试给出一般均衡理论的解以及解的条件；George  Stigler第一个对市场采用Monte  Carlo模拟；John  Nash给出在策略博弈中均衡解的存在性；1963年Benoit Mandelbrot 对投机市场的分析，发现投机波动有一个更慢的衰减率，相对Bachelier基于高斯的P(σ) ~ exp[-σ2/τ] ，而更像Pareto的P(m) ~ m-α；即衰减遵从power law P(σ) ~ σ−α，其中a较为robust，且依赖所观察的尺度。

 

H. Eugene Stanley给EP在加尔各答以正名，使其成为一个学科，在1990s，其连同Rosario  Mantegna等人，给出股市价格波动的严格的power law 形式；还有一些有名的EP学者 Helbing,Kertész,Marsili，McCauley,

Scalas,Sornette,Yakovenko,张翼成,Chakrabort, Sinha etc。

 

参考：B. G. SHARMA 的A BRIEF REVIEW OF ECONOPHYSICS

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