吴晔的复杂网络学术博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/bupt1419 研究方向复杂网络建模,复杂网络动力学,人类动力学等。

博文

求助-随机游走

已有 6773 次阅读 2011-4-22 19:18 |个人分类:科研笔记|系统分类:科研笔记

最近遇到一个难题,向大家请教下,至少bg一顿:

数学语言描述:

x1,x2,x3,……,xn,共n个独立的[-1,1]之间均匀分布的随机变量,令s(i)=x1+x2+……xi.(i=1,2,……,n) kc=max(s)-min(s)的分布形式。

物理语言描述:

标准一维布朗运动(随机游走):一个人位于原点,有一半的概率往左走一步,一半的概率往右走一步,一共走了N步,每一步的步长是一样的,现在修改如下:

每一步的步长不再是一个固定值,而是[-1 1]之间的随机值。

令他右边走到最远的地方为kc=max(s), kc的分布。

金融语言描述:

假设t时刻价格为p(t), t+1时刻的价格为p(t+1),价格波动p(t+1)-p(t)满足[-1 1]均匀分布,问在N时间内,最高价格分布是什么?




https://blog.sciencenet.cn/blog-214671-436258.html

上一篇:求助-对数正态分布
下一篇:与时俱进 http://weibo.com/feiyew
收藏 IP: 59.64.154.*| 热度|

0

发表评论 评论 (15 个评论)

数据加载中...
扫一扫,分享此博文

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2024-5-1 20:22

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部