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数学语言描述:
x1,x2,x3,……,xn,共n个独立的[-1,1]之间均匀分布的随机变量,令s(i)=x1+x2+……xi.(i=1,2,……,n) 求kc=max(s)-min(s)的分布形式。
物理语言描述:
标准一维布朗运动(随机游走):一个人位于原点,有一半的概率往左走一步,一半的概率往右走一步,一共走了N步,每一步的步长是一样的,现在修改如下:
每一步的步长不再是一个固定值,而是[-1 1]之间的随机值。
令他右边走到最远的地方为kc=max(s), 求kc的分布。
金融语言描述:
假设t时刻价格为p(t), t+1时刻的价格为p(t+1),价格波动p(t+1)-p(t)满足[-1 1]均匀分布,问在N时间内,最高价格分布是什么?
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