金融物理学（Econophysics），波士顿大学的物理学教授斯坦利在解决“为什么物理学专业的学生从事金融学研究并取得物理学位这一实际问题”中提出的。其是用统计和理论物理的方法和复杂系统理论、非线性科学、应用数学等工具研究金融市场，并通过自组织而涌现的宏观规律及其复杂性的一门新兴交叉学科，其把经济系统看做一个复杂系统，把其中的各种数据看做类似物理的实验数据，力图寻找和阐述其中的物理规律，主要的研究方向包括：金融系统中的统计规律，特别是其中的涌现的具有普适性的标度律，证劵的相关性、极端事件、金融风险管理和投资组合，宏观市场建模和预测，微观市场动力学模型（伊辛模型和少数博弈模型），就因为金融市场中个体的非理性才塑造才使得金融市场并非是完全有效的市场，进而使得其生成一个非线开放的复杂系统，使得宏观上的现象和法则通过自组织生成。由于建立在量子力学之上的信息计算科学的发展，使得海量数据的可得，促使大量物理学家携带物理理论和研究方法开始在经济领域小试牛刀，但其由于缺乏经济理论和过度简化条件，使得其发现的规律多重复和缺乏经济内涵。

   其研究方向金融市场中变量的统计规律，特别是金融市场中涌现的具有普适性的标度律，如关于收益率尖峰胖尾的分布；再则是关于证劵的相关性，极端事件，金融风险的管理和投资组合，分形市场假说研究相关变量的长期记忆性和自相关性，价格演化中存在自相似的结构，多重分形在金融的时间序列的分析；其还包括宏观市场的建模和预测，如用随机过程对收益率建模和对数周期性幂律模型，对金融市场的微观模型，包括噪声交易者博弈、逾渗模型、伊辛模型以及少数博弈模型等，同时对微观模型的研究，有助于对金融市场的微观结构和价格的形成机制的阐述有益。程序化规律是金融市场中涌现出来的宏观规律，其包含除宏观模型和微观模型之外的尖峰胖尾分布，收益率的不相关性，波动率的长期记忆性和簇聚、泡沫和崩盘、间歇性和多重分形的特性、杠杆效应等方面的内容。

参考文献：周炜星 金融物理学导论[M] 上海财大出版社 2007，（10）:11-13

         斯坦利 经济物理学[M]    中国人大出版社 2006，（1）:1-8