gaohong5250的个人博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/gaohong5250


  • 清华大学,精密 仪器与机械学系,副教授

    • 信息科学->电子学与信息系统->信息科学

    扫一扫,分享此博客主页
你需要登录后才可以留言 登录 | 注册


统计信息

已有 29210 人来访过

反证法证明随机游走的醉汉不可能返回原点 2020-11-04
一、随机游走模型及方差 《随机过程》教科书给出了一维简单随机游走模型的定义及方差。 设 、 ,…, 为独立同分布 随机变量, 定义 为从原点&nbs ...
(606)次阅读|(4)个评论
为什么随机游走的醉汉不会返回原点? 2020-10-29
一、随机游走问题 1905 年,英国统计学家 Pearson 在《自然》杂志上公开求解 随机游走问题( Random Walk Problem ) :如果一个醉汉走路时每步的方向和大 ...
(3246)次阅读|(17)个评论
《随机过程》教科书中一个导致范式危机的低级错误 2020-10-23
动态随机现象是一种广泛存在于自然界、工程技术和人类社会中的运动现象,如液体中悬浮微粒的布朗运动、电子元器件内部的热噪声和股票市场中的价格波动等。《随 ...
(865)次阅读|(12)个评论
为什么清华大学宣布建成世界一流大学会遭受质疑? 2020-10-16
2020 年 9 月 21 日,清华大学正式宣布“清华大学全面建成为世界一流大学”,立刻受到社会各界的广泛质疑。 针对专家评议认为清华大学等高校已全面建成为世 ...
(1246)次阅读|(0)个评论
期权波动率定义的理论错误及纠正 2020-10-12
【摘要】本文指出了期权定价理论将股票价格假设为随机变量的数学抽象错误,以及使用描述大量样本轨道偏离均值发散程度的标准差来度量一条样本轨道波动程度的基 ...
(559)次阅读|(0)个评论
为什么波动率不能度量股票价格波动程度? 2020-10-07
波动率( Volatility )是期权定价理论中度量金融资产价格波动程度的一个统计参数,对于量化分析、投资决策、资产定价、最优配置、风险管理及市场监管具有相当 ...
(644)次阅读|(0)个评论
为什么股票价格不服从对数正态分布? 2020-09-28
一、正态分布的特征: 图1为英国生物统计学家高尔顿专门设计用来演示正态分布曲线及其特征的实验模型,通常称为高尔顿板( Galton Board )。 高尔顿板 ...
(868)次阅读|(4)个评论
反证法证明股票价格不是随机变量 2020-09-07
问题: 假设 S ( t )为 t 时刻的股票价格,S( t )究竟是时间 t 的函数?还是 t 时刻的随机变量? 为什么股票价格不是随机变量? 一文已从随机过程 ...
(583)次阅读|(0)个评论

查看更多

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2020-11-25 14:01

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部