从美股红黄蓝RYB股灾

看灰色系统灾变模型的若干特征

美国归侨冯向军博士，2017年12月25日写于美丽家乡

 公元2017年11月24日，刚刚在美国上市不久的美股红黄蓝发生了股灾。我们在本文中不去追究股灾原因，只问灰色系统能对股灾也精准建模吗？答案是完全肯定的。详细数据如下表所示。

从上表可见,灰色系统能对股灾的精准建模，但是具有如下特征：

(1)灰数反馈系数为正，且数值特别大(24.87)。

(2)灰色系统灾变模型值相对历史交易数据（收盘价），其误差大，但却与灾变日的数据吻合得特别好。

(3)按原原本本的邓聚龙灰色系统无反馈一次累加模型（初始模型），其模型值虽与历史数据差别不太大，但是相对灾变日的数据其误差却特别大，完全不能由历史数据模型推测灾变日的数据，好看而不管用。本人新创的灰色系统股票灾变精准模型与原原本本的邓聚龙灰色系统无反馈一次累加模型（初始模型）则形成了鲜明的对比。

【附录】

股票的灰色系统精准建模和事后超级诸葛亮统一推测技术

美国归侨冯向军博士，2017年圣诞节（12月24日）创立于美丽家乡

目前股票的灰色系统预测还只能勉勉强强称为一种“艺术”。但是股票的灰色系统精准建模和事后从相对于被推测对象的历史数据精确推测（误差小于0.1%）被推测对象，却已经发展成为一门无可争议的现代科学技术。在下权且把这门新兴科技戏称为股票的灰色系统精准建模和事后超级诸葛亮统一推测技术。现将若干实例报告如下。

【例1】

【例2】

【例3】

【例4】

【例5】