根据在线新华字典http://xh.5156edu.com/，释义如下。

雾wù

接近地面的水蒸气，遇冷凝结后飘浮在空气中的小水点：雾气。雾霭。迷雾。云雾。雾淞（通称“树挂”）。
像雾的东西：烟雾。雾剂。喷雾器。

详细解释：
【名】
接近地面的空气中的水蒸气〖fog〗。由于接触较冷的地表，因而凝结成小水滴或冰晶，使能见度不足一公里，就叫做“雾”，与云的区别只是雾较贴近地面；有时区别于霭的是不太透明。如:大雾；浓雾；雾合(如云雾般的聚合)；雾析(雾气消散)；雾岑(云雾缭绕的山峰)；雾卷(雾气离散)；雾杳(雾气深广的样子)；雾会(如云雾般聚集在一起。形容其多)；雾驳(形容事物像雾色一样斑斓驳杂)
像雾的许多小水滴〖spray〗。如:喷雾器
【形】
比喻轻细的〖light〗。如：雾绡(像薄雾一般的轻纱)
比喻浓密的〖dense〗。如：雾鬣(细密的鬣毛)
昏晦,昏暗〖dim〗。如：雾塞(形容昏昧)
比喻头发的堆卷盘旋,有如雾气的舒腾〖scattered〗。如：雾鬟(形容女子头发像云雾般的堆卷盘旋)；雾鬓风鬟(形容女子发髻松散的样子)

雾沉沉
wùchénchén
〖heavyfog〗指很浓重的雾气
雾沉沉的山谷
雾化
wùhuà
〖atomize〗指使液体经过特殊装置化成小滴，成雾状喷射出去
雾里看花
wùlǐ-kànhuā
〖haveablurredvision;admiretheflowerswhileitisfoggy〗旧指人老了眼睛昏花，现在多比喻对事情看得不清楚
雾茫茫
wùmángmáng
〖foggy〗形容雾气很浓，烟雾迷茫的样子
早了雾茫茫的，连很近的房子都看不清了
雾气
wùqì
〖vapour;mist;fog〗雾
雾气来去无定。——《徐霞客游记•游黄山记》
雾腾腾
wùténgténg
〖heavyfog〗雾气很浓，迷茫的样子
山谷中雾腾腾的

霾  mái  
 
基本解释：
空气中因悬浮着大量的烟、尘等微粒而形成的混浊形象：阴霾。
乱风时空中降下沙土，尘土飞扬。
古同“埋”，埋葬。  

 详细解释： 
【动】
(形声。从雨，貍(lí)声。本义：风夹着尘土)
同本义，即落黄沙〖hazehang〗
终风且霾。——《诗·邶风·终风》
又如：霾晦(大风扬起尘土，天色晦暗)；霾曀(隐晦不明的样子)
通“埋”。陷在地里〖bury〗
霾两轮兮絷四马。——屈原《九歌·国殇》

雾霾 wù mái

基本解释： 

雾霾是雾和霾的组合词。因为空气质量的恶化，阴霾天气现象出现增多，危害加重。中国不少地区把阴霾天气现象并入雾一起作为灾害性天气预警预报。统称为“雾霾天气”。

分解解释：

雾 (wù,)雾（霧） wù 接近地面的水蒸气，遇冷凝结后飘浮在空气中的小水点：雾气。雾霭。迷雾。云雾。雾淞（通称“树挂”）。像雾的东西：烟雾。雾剂。喷雾器。

霾 (mái,)霾 mái 空气中因悬浮着大量的烟、尘等微粒而形成的混浊形象：阴霾。乱风时空中降下沙土，尘土飞扬。古同“埋”，埋葬。  

PM2.5

新华字典没有解释，但是查了网易公开课：探讨美国环保署对于PM2.5和PM10的标准http://v.163.com/special/opencourse/pm2.5.html，是这样解释的：

PM是微粒物质(Particulate Matter)的英文缩写，指的是美国环保署对于影响地球上千千万万生命的空气污染物的一种归类。美国环保署依据大小将PM分为两类——PM2.5是直径小等于2.5微米的颗粒，PM10是直径在2.5到10微米之间的颗粒。
 
显然，雾、霾、雾霾、PM2.5都是不同的概念，不能混为一谈。