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Complex'2009 paper and presentation
于同奎 2009-2-27 01:00
The First International Conference on Complex Systems: Theory and Applications February 23-25, 2009 , Shanghai 我的论文: Dynamic regimes of a multi-agent stock market model Tongkui Yu (Department of Systems Science, Beijing Normal University), Honggang Li (Department of Systems Sci ...
个人分类: 我的论文|5005 次阅读|没有评论
论文《多种市场形态下人工股市特征性事实分析》辅助材料
于同奎 2008-1-14 15:17
辅助材料1:SWARM JAVA人工股市程序 点击链接 辅助材料2:仿真结果(四种形态下仿真数据) 下面附件下载 辅助材料3:R/S分析Matlab程序 点击链接 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 多种市场形态下人工股市特征 ...
个人分类: 我的论文|4330 次阅读|1 个评论
于同奎. 基于主体的股市模型及其复杂动力行为[J]. 复杂系统与复杂性科学, 2007, 4(3): 43-51
于同奎 2008-1-11 22:43
基于主体的股市模型及其复杂动力行为 * 于同奎 (西南大学计算机与信息科学学院,400715) 摘要 :股票市场的许多复杂现象是传统金融理论所不能解释的。本文根据复杂经济系统思想建立一个随机多主体股市模型,并综合利用数理分析和计算机模拟的方法对其进行 研究。研究发现: 受 ...
个人分类: 我的论文|4643 次阅读|没有评论
于同奎,曹国华. 基于SWARM的模拟股市及其特征性事实[J]重庆大学学报(自然科学版) , 2007,(11) .
于同奎 2008-1-8 11:38
基于SWARM的模拟股市及其特征性事实 于同奎,曹国华. 摘要:根据复杂经济系统思想,建立一个基于主体的股市模型,并利用SWARM平台进行系统仿真。对仿真结果的统计分析表明,收益率序列呈现波动聚集、尖峰肥尾和长期记忆等股市普遍存在的特征性事实。模型揭示了股市运行的内在机制,给股市特征性事实一个合理的解释。 ...
个人分类: 我的论文|4350 次阅读|1 个评论
硕士论文(第四章-核心内容之一):基于主体的股市模型及其复杂动力行为研究——模拟实验和理论分析
于同奎 2008-1-2 20:27
4 改进多主体股市模型及其市场动力行为分析 本章针对 Lux 多主体股市模型的不足,引入交易主体新进退出机制,形成改进的股市模型。改进模型的模拟实验表明该模型更符合现实股市的情况,能更好地解释现实股市的市场现象。 ...
个人分类: 我的论文|4309 次阅读|1 个评论
硕士论文(股市模拟SWARM JAVA程序 运行程序):基于主体的股市模型及其复杂动力行为研究——模拟实验和理论分析
于同奎 2008-1-2 00:00
点击下载 (无界面版本) 点击下载 (有界面版本) 该程序需要在 SWARM JAVA 中运行。
个人分类: 我的论文|5997 次阅读|7 个评论
硕士论文(附录B: 股市模拟SWARM JAVA源程序):基于主体的股市模型及其复杂动力行为研究——模拟实验和理论分析
于同奎 2008-1-1 17:56
B: 股市模拟SWARM JAVA程序 1. 交易者类 import swarm.objectbase.SwarmObjectImpl; import swarm.Globals; import swarm.defobj.Zone; import swarm.gui.Raster; import swarm.space.Grid2dImpl; /** * pTitle: Agent.java /p &nb ...
个人分类: 我的论文|6229 次阅读|3 个评论
硕士论文(第3章):基于主体的股市模型及其复杂动力行为研究——模拟实验和理论分析
于同奎 2007-12-29 23:03
3基于Lux思想的股市模拟及其动力行为分析 本章在 Lux 多主体股市建模思想的指导下,建立多主体股市模型,并利用计算机多主体仿真技术,在 SWARM 平台上具体实现其计算机模拟。模拟结果产生了与现实股市类似的市场现象,再现了许多现实股市中普遍存在的特征性事实。同时 ...
个人分类: 我的论文|3850 次阅读|1 个评论
硕士论文(第2章):基于主体的股市模型及其复杂动力行为研究——模拟实验和理论分析
于同奎 2007-12-29 22:44
2 复杂经济系统、基于主体的计算经济学和SWARM 平台 本章介绍论文相关的背景知识,主要有复杂经济系统理论、基于主体的计算经济学和SWARM多主体仿真平台。基于还原论思想的传统经济学的局限性被越来越多的人所发现,复杂性科学的思想作为新的研究模式正在逐渐被引 ...
个人分类: 我的论文|5305 次阅读|没有评论
硕士论文(第1章 绪论):基于主体的股市模型及其复杂动力行为研究——模拟实验和理论分析
于同奎 2007-12-27 23:29
1绪 论 1.1 研究背景 股票市场中有许多普遍存在的特征性事实( styled facts ),如收益率波动聚集( Volatility Clustering )、尖峰肥尾( Fat Tails )和长期记忆( long memory )等。 Pagan 对此提供了一个较为权威的综述,并总结了对其进行统计检验 ...
个人分类: 我的论文|6037 次阅读|没有评论

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