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于同奎,曹国华. 基于SWARM的模拟股市及其特征性事实[J]重庆大学学报(自然科学版) , 2007,(11) .
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基于SWARM的模拟股市及其特征性事实
于同奎,曹国华.
摘要：根据复杂经济系统思想,建立一个基于主体的股市模型,并利用SWARM平台进行系统仿真。对仿真结果的统计分析表明,收益率序列呈现波动聚集、尖峰肥尾和长期记忆等股市普遍存在的特征性事实。模型揭示了股市运行的内在机制,给股市特征性事实一个合理的解释。
关键字：基于主体的股市模型; 复杂经济系统; 特征性事实; SWARM仿真;
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