题目：基于机器学习的期权对冲最优策略的研究介绍。

主讲人：刘召聪

时间： 2022年2月18日 晚9点

地点： 腾讯会议

简介：

（1）介绍现阶段深度学习对期权对冲的研究。

（2）介绍基于LSTM的期权套期保值最优策略的实证分析。

（3）介绍如何利用风险厌恶强化学习来对冲期权。

（4）介绍公开数据集的寻找情况。

参考资料：

（1）Bisi L ,  Sabbioni L ,  Vittori E , et al. Risk-Averse Trust Region Optimization for Reward-Volatility Reduction[C]// Twenty-Ninth International Joint Conference on Artificial Intelligence and Seventeenth Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence {IJCAI-PRICAI-20. 2020.

（2）Vittori E , Trapletti M , Restelli M . Option Hedging with Risk Averse Reinforcement Learning[J]. Social Science Electronic Publishing.

（3）option hedging using lstm-rnn: an empirical analysis. quantitative finance , 2021, 21(10): 1753-1772. doi: 10.1080/14697688.2021.1905171 zhang, junhuan huang, wenjun

（4）Ruf J ,  Wang W . Hedging with Linear Regressions and Neural Networks[J]. Journal of Business and Economic Statistics, 2021.