gaohong5250的个人博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/gaohong5250

博文

股票价格白噪声积分模型及时域和频域特性研究

已有 1075 次阅读 2024-3-28 21:36 |个人分类:金融数学|系统分类:论文交流

【摘要】本文依据《数理金融学》股票对数收益率(瞬时速度)为白噪声序列的实证研究结果,建立了股票价格数学模型,推导出了股票价格的自相关函数、位移公式和功率谱密度,不仅揭示出了股票价格随机波动的时域和频域特征及规律,而且也证明了股票价格的可预测性,为证券投资活动的价格分析、预测及风险管理提供了基础理论依据。

0001.jpg

0002.jpg

0003.jpg

封面.jpg

     

          

参考

[1] 股票价格技术分析的数学原理及超前预测方法

https://blog.sciencenet.cn/blog-3418723-1394286.html

 [2] 股票市场系统特性分析及应用

https://blog.sciencenet.cn/blog-3418723-1392604.html

      

      



https://blog.sciencenet.cn/blog-3418723-1427329.html

上一篇:归谬法证明《随机过程》布朗运动定义不能成立(二)
下一篇:随机过程定义的逻辑结构缺陷及完善(后印本)
收藏 IP: 59.66.101.*| 热度|

9 杨正瓴 宁利中 王涛 尤明庆 王从彦 郑永军 钱大鹏 刘跃 李毅伟

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (5 个评论)

数据加载中...

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2024-6-13 00:16

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部