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- 20191217PCA
- PCA 得到的新矩阵 F ，其协方差矩阵（ n×n ，即变量的协方差矩阵）就是对角矩阵。对角阵的意义在于使得 F 的 n 个特征向量线性无关（即每一维均正交？？）。 而协方差矩阵是对称矩阵，那么必然存在正交矩阵 P ，使得 因而对原始的协方差矩阵进行相似化或 ...
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