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[转载]学了好几本金融教材,学生还是不会做研究,不会写论文,怎么办

已有 451 次阅读 2021-12-14 10:54 |个人分类:经管|系统分类:人文社科|文章来源:转载

现有教材对金融计量方法一般只给出原则性的介绍,但实际操作时出现的状况千变万化,对于某些不确定的论断,初学者时常产生困惑,不知如何具体判断。这就需要教师对《金融综合实验分析》课程的内容体系和教案重新优化和设计,特别是通过精选的案例,将金融计量相关分析方法的每一个步骤详细说明。


自2006年开始讲授《金融时间序列分析》,到后来的《金融计量学》,再到现在的《金融综合实验分析》。课程名称虽然不同,但就其实质内容而言并没有太大的改变,我对这些课程的思考和探索也一直没有改变。开设的这些课程,不仅仅要为同学分析和解决金融问题提供原理和方法,更要为同学应用这些原理方法分析解决金融问题提供具体的、可操作的技术。


笔者在指导本科毕业论文和指导研究生过程中发现,尽管学了《计量经济学》,学了《金融时间序列分析》,学了《金融计量学》,但是真正到了进行实证研究和写作论文的时候,很多同学还是无从下手,无章可循,研究过程和行文更是缺乏规范。现有教材对金融计量方法一般只给出原则性的介绍,但实际操作时出现的状况千变万化,对于某些不确定的论断,初学者时常产生困惑,不知如何具体判断。我总想在动手能力和研究规范方面多给同学一些帮助。


五年前,曾想把自己在多年教学和研究中积累的心得写出来与同学分享,但是由于诸多技术细节的琐碎不知如何简洁表达,几次起笔而又搁下。2020年春,我国发生了突如其来的新冠肺炎疫情,为了开展在线教学,对《金融综合实验分析》课程的内容体系和教案重新优化和设计,特别是通过精选的案例,将金融计量相关分析方法的每一个步骤详细说明,形成了现在这本实用教程。


本书主要针对初接触金融计量分析的本科生,不追求理论体系的完备性,而是循着实证研究的过程和实证论文结构的顺序组织内容;也不追求内容涵盖的广泛性,而是集中于金融领域最基本的两个问题:收益与风险,针对收益的建模和跨市场传导以及风险的建模和跨市场传导来展开。如果希望对于金融计量分析的理论有较多了解,那么可以从本教程最后所开列的参考书目中找到。


本书假定读者具有计量经济学和EViews的初步基础知识,对于相关原理和模型的介绍,控制数学演绎在最低的限度以方便文科背景的学生能够顺利阅读,教程的重点放在为初学者提供基于EViews软件进行金融计量分析实际操作的具体指导。


尽管本教程从查找数据、图表编辑等这些最简单最基本的内容入手,但是最后达到了利用VAR/VEC模型分析均值溢出效应,利用VAR-MVGARCH-BEKK模型分析波动溢出效应,对面板数据模型及分析也做了简单介绍。通过这些内容的教学和练习,使学生在基于金融计量的实证研究和论文写作方面得到训练。此外,在某些篇章中还适当介绍了较为深入的分析方法及相关文献,这些内容用“注记”的形式标出,以便那些有兴趣并希望作进一步研究的同学参考。因此,就其实用价值而言,本教程或许对于某些硕士研究生也会有一定的帮助。

金融计量.jpg


作者介绍

顾荣宝,理学博士,南京财经大学金融学院教授。早年从事动力系统领域的研究工作,在《中国科学》《科学通报》《数学学报》《数学年刊》《Acta Mathematics Sinica》《SEAMS Bull. Math.》《Chaos, Solitons and Fractals》《Nonlinear Analysis》《Computers and Mathematics with Applications》以及《Journal of Computational Applied Mathematics》等国内外学术刊物上发表多篇数学研究论文。2005年转到金融学领域,先后主讲了《金融时间序列分析》、《金融计量学》和《金融综合实验分析》等课程,主要从事资本市场和金融复杂性等领域的研究工作,在《管理科学学报》《中国管理科学》《南方经济》《复杂系统与复杂性科学》《Physica A:Statistical Mechanics and its Applications》《International Review of Financial Analysis》以及《Energy Economic》等国内外期刊上发表多篇金融研究论文。

顾宝荣.jpg


文章来源|微信订阅号:北大博雅教研(pupjfzx)



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