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IP: 71.199.53.*   [5]ocean2007   2017-3-26 13:01
王老师,关于c=0.01,我觉得是不是可以稍微再精细一点,因为每只股票的波动程度是不太一样的,也许c可以跟historical volatility 挂钩,比如c=alpha*Realized sigma, alpha 可以是1,或者稍微小点。这样1倍的波动可以认为是正常,2倍算大,3倍算超大。
IP: 123.188.50.*   [4]objectc   2017-2-19 20:37
王老师您好,我是一名大四在校学生正在拜读您的part-III-publish这篇文章,因为本人能力有限又对这一问题极感兴趣,想向老师寻求帮助能在哪里看到中文版,不胜感激。
我的回复(2017-2-20 20:54)http://blog.sciencenet.cn/blog-2999994-956596.html
IP: 117.71.52.*   [3]ps9963   2016-11-30 13:55
你是住在天津吗?
IP: 202.113.11.*   [2]杨正瓴   2016-9-14 22:39
预祝王老师中秋节快乐!
我的回复(2016-9-16 01:45):谢谢!祝贺你超越施校长!
IP: 183.195.251.*   [1]hkboyjohnny   2016-6-11 22:36
老师能分享一下您的R文件吗

johnnyncb@gmail.com

谢谢您了,很想学习

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