留言板
- [6]蒋华平
- 首先谢谢周师兄的回复。
我明白你的意思。我可能没说清楚，我的意思是请周师兄举一个形象好理解的例子来帮助理解。就像Markov过程，用随机游动来理解就容易许多。我感觉理解条件期望比较吃力，有几种表达（或理解）方式，我很难理解它们（是等价的）。谢谢！
博主回复：很理解你的感受。我在开始学条件期望的时候，也是很迷糊。
建议你看看北大程士宏老师写的《测度论与概率论》关于条件期望的部分。里面有例子。
- [5]蒋华平
- 关于条件期望：假设V是U的子sigma代数，随机变量X关于V的条件期望必定是V可测的，但X本身未必是V可测的。周师兄可不可以举一个比较形象一点但X不是V可测的例子？谢谢！
博主回复：因为正如你所说的，随机变量X关于V的条件期望必定是V可测的，所以我只需要举一个例子：X不是V可测的。
那么你的问题是不是就简化成了：找个随机变量，它并不关于某个sigma域可测。整件事跟条件期望没有什么关系。如果是这样，那么这个问题应该就应该没什么意义，你觉得呢？
- [4]单治超
- 我也申请了科学网的博客。正在审批中。麻烦你在你的页面上把我的页面分享一下。我准备在审批后立刻添加几篇博文。
博主回复：好的！
- [3]王勇
- 发表评论人：zhouda1112 [2010-1-12 22:44:38] 删除 回复
其实概率学家知道概率在应用时的局限，包括科尔莫格洛夫本人。
你如果有机会了解一些现代统计的知识，你会发现，统计学家已经在应用上推进了很多。
但是，希望你能理解，概率作为纯数学的那部分，有其不可或缺的价值。这一点不应因其在应用上的缺陷而忽略。
博主回复：正在做进一步的研究，希望你能够提供一些统计方面的相关资料。我发现了相对于本文更加复杂的问题。
========只是针对你的留言回答而已。
- [2]王勇
- 正在做概率局限性进一步的研究，希望你能够提供一些统计方面的相关资料。我发现了相对于本文更加复杂的问题。
博主回复：这方面我不在行，我是做随机过程的。最好你去请教统计方面的老师。
- [1]宋和平
- 难得看到学术性强的哥们
本人概率只是懂点皮毛
飘过
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