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股市预测是科学还是艺术(一)——读《数字化定量分析》有感

已有 6869 次阅读 2012-5-28 11:05 |个人分类:经济|系统分类:生活其它| 艺术, 股市

在我的第一篇博客中“来报个到”中提到本博客主要写一点计算机视觉,模式识别,机器学习还有经济类的东西,前面主要写了一些和我专业相关的博客,这篇就写一点跟经济有关的吧。

这篇文章的题目:“股市预测是科学还是艺术”这个题目显然起的有一点大,以我粗浅的认识实在驾驭不了,写的不好让大家见笑了~

其实我感觉预测股市之前就要把这个东西定义一下,他是“科学”还是“艺术”?对待科学有科学的方法,对待艺术有艺术的看法。所以定义预测股市是科学还是艺术非常重要。
首先介绍两个把预测股市作为科学的人,一个外国人,一个中国人。
这个外国人就是文艺复兴基金的创始人西蒙斯,他1958年毕业于麻省理工学院,1962年在加州伯克利获得博士学位。他曾任教于麻省理工学院、哈佛大学和纽约州立大学石溪分校。陈-西蒙斯形式就是以陈省身和他命名的。1976年,他获得了美国数学会的范布伦奖。这种教育背景的人一定会把预测股市当成一门科学来做,所以他几乎从不雇用华尔街分析师,他的文艺复兴科技公司里坐满了数学和自然科学的博士。他的战绩也是斐然的,2005年,西蒙斯成为全球收入最高的对冲基金经理,净赚15亿美元,差不多是索罗斯的两倍;从1988年开始,他所掌管的大奖章基金年均回报率高达34%,15年来资产从未减少过。

这位中国人就新浪的风云博主徐小明,博客点击率超过17亿次!著有《数字化定量分析》。
这本书的核心思想就是把金融市场的分析角度从现象上升到数学。首先作者强调大部分人在交易当中靠的是直觉,而直觉是不可靠的,只有数字才是可靠地,因为数字是上帝的语言。
而这本书的核心内容就是,定量空间:空间的1,2,3求4,方法很简单,如下图所示:
这个公式貌似很简单,不过一再安慰自己,大道至简要言不烦。但是我感觉很难用起来,首先这个公式用在哪个尺度?(相当于模式识别的尺度问题,哈哈)年线,月线,日线,小时线,30分钟线,5分钟线还是1分钟线,当他们出现矛盾的时候怎么办?其次,这个公式只考虑了价格而没有考虑成交量,但是作者解释说价格包容一切,我感觉未必,量、价、时间都要考虑进去,就像模式识别中的行为分析,不仅考虑特征点还要考虑他们之间的相互关系。最后,这个公式没有考虑进去政策,在中国...

其实整本书基本就讲这一个公式,不过还是建议有时间的童靴读一读,如果哪位做机器学习的童靴感兴趣可以把他的方法发扬光大~作者每天都在看盘,而且把自己对股市的预测都写出来,不过预测周期相对较短。

我认为徐小明有两点非常值得我们学习,1. 预测股市的方法很成体系 2.能够做到知行合一!


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