在学习系统动力学的时候，尤其遇到类似于物理学的分子热运动体系或者生化反应体系时，不可避免地就会遇到标题所指的“四大方程”：切普曼-科尔莫格洛夫方程（Chapman-Kolmogorov equation, C-K equation），主方程（Master equation），福克-普朗克方程（Fokker-Planck equation, F-P equation），朗之万方程（Langevin equation）。今天花了点时间，把这四个方程之间的相互关系推导了一遍；主要参考资料为：N.G. van Kampen, Stochastic Processes in Physics and Chemistry. 3rd edition, 2007. Elsevier Publisher. 由于科学网博客数学公式编辑功能有限，所以我在iWork上编写好后贴图到这里。