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在做回归模型中把影响被解释变量Y的所有因子归结为全变量T
当把T拆分为解释变量A与随机扰动项e,而T与e存在相干时
为提高模型的精确度并进行很好的预测和估计
须寻一方法消除这种相关性,工具变量是对策集合中的一种
其基本思想:寻找一个中间变量F使得A=A(F),但F与e不相干
并满足关系A+e=T=F+e,但问题在于根据公式可推理出F=A
感觉内容是在扯,因为工具变量竟然是自己
既然A与e存在相干即有交叉项,说明对全变量T的分解存在问题
若采用新的不存在交叉项的分解即T=C+D
不就解决了问题?此法关键是对不相干因子组(C D)的寻找
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GMT+8, 2024-9-28 13:17
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