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有朋友问到怎么理解大数定律和中心极限定理。虽然本人是概率论专业的研究生,但是我也不敢讲自己对这两个概念有多少深刻的理解。因为别看这两个概念在初等概率论的教材里仅仅是几十页的篇幅,用到的数学貌似也不太难,但是这两个概念反映了很广泛的自然规律,更联系了很多概率理论甚至是数学物理中的一些关键内容。
比如大数定律,可以理解成动力系统中遍历定理(ergodic theory)的特殊形式;也有数学家把大数定律理解成某种“最优化”问题(如06年Fields奖Andrei Okounkov);
而中心极限定理,揭示了高斯分布在自然界中的核心地位;同样,和中心极限定理并行的“不变原理”也揭示了布朗运动的中心角色。
本人希望在后面若干次博客中跟大家分享一下对这两大概念的理解。更希望大家能给出宝贵意见,大家一起学习。
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GMT+8, 2024-9-27 07:34
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