题目：大盘指数真人预测系统：系统预测价格vs 真实市场实际价格

对股市的定量预测，在很多人看来，是不可能的。然而，做研究的人总想把别人认为的不可能变为可能。我也不例外。近日，我们做了一些尝试，我们完成了一个“大盘指数真人预测系统”，我们以沪深300指数为预测对象，预测了开盘价、收盘价。结果如下：

【注：所有“涨”或“跌”皆是与前一交易日收盘价比；红色表示该预测系统提前预测的结果，蓝色表示真实市场后来的真实价格】

2014/9/26，周五，3:00pm实际收盘价 2437.201

2014/9/29，周一，9:00am预测开盘价 2439.106   涨

   9:30am实际开盘价 2443.91   涨

                2:00pm预测收盘价 2441.332   涨

                3:00pm实际收盘价 2447.799  涨

2014/9/30，周二，9:00am预测开盘价2448.956   涨

 9:30am实际开盘价2452.166   涨

                2:00pm 预测收盘价2448.637   涨

                3:00pm实际收盘价2450.988   涨

这里值得一提的是，2014/9/30的预测数据，我都是实时更新到我的微信朋友圈的，待有了真实市场的数据后，我再在朋友圈内发布真实市场数据——这个我朋友圈内的100多位朋友都可以作证的。特此补充，以免有读者觉得我是在造假呢——以小人之心度君子之腹了。

当然，该真人预测系统自2014/9/28起开始运行，当前还仅仅是测试阶段，肯定还有不少问题（欢迎指点！）。其实，我们真正感兴趣的是“预测”背后的物理机制，我本人对在真实市场进行投资，并不“感冒”（不是那块料！），当然，也不否认，金融实务界的人士（例如股指期货从业人员）对这个预测系统还是蛮感兴趣的，尽管这个预测系统现在仅仅是测试阶段。

那么，这个预测系统得到现有的预测结果(as listed above；看起来，我还是比较满意的)是基于什么物理原理呢？我认为，原理有二：

1、等概率原理：处于平衡态的孤立体系，任何一个可能出现的微观状态，都有相同的数学概率；

2、平均值原理：宏观量是微观量的平均值，这个原理适用于平衡态体系。

换言之，我们这个真人预测系统，其工作的物理机制，从统计物理角度看，是上述两个原理在起作用。当然，这两个原理为何在这个预测系统中起作用，这个我想该从系统本身的设置入手、解释。一个可能的解释：参与这个预测系统的（真人）玩家都想获胜，即都希望自己预测的结果与后来的实际结果定量一致！

以下是该真人预测系统的一些截屏——