中国股票市场属于新兴市场，欧美一些股票市场属于成熟市场。两者之间有共同点，也有不同点。近期，我们把国内经济物理学家对中国股票市场的研究较为系统地整理了一下，撰写了一篇综述 （英文版，请点击：http://www.physics.fudan.edu.cn/tps/people/jphuang/Mypapers/FP-6.pdf）。

在该综述中，我们首先引入几个常用的股票时间序列的统计分析方法或工具，即分布函数、关联函数、去趋势波动分析方法（detrended fluctuation analysis method）、去趋势移动平均法、多重分形分析方法。基于这些方法或工具，我们呈现了中国股票市场的统计物理性质，包括：标度行为、长期关联、互相关、杠杆效应、反杠杆效应、多重分形。

此综述还有一个亮点：建立了一个新的期权定价模型。

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