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于同奎
(西南大学计算机与信息科学学院,北碚,重庆,400715;西南大学商务智能和数据管理实验室,北碚,重庆,400715)
摘要:研究不同市场形态下股票市场的特征性事实对理解股市运行有指导意义。本文构建一个具有基础均衡、泡沫均衡、周期和混沌四种市场形态的多主体股市模型,并对其各种形态进行计算机仿真实验,然后对仿真收益率序列统计分析。研究表明:四种市场形态均存在尖峰肥尾、波动聚集和长期记忆特性,其中以基础均衡状态为最明显,周期和混沌次之,泡沫均衡最弱。
关键词:人工股市 特征性事实 基于主体的计算经济学
资助项目:西南大学青年科技基金(SWUQ2006022)
作者简介:于同奎(1981年1月 — ),山东日照人,管理科学与工程硕士,研究方向为复杂经济系统、证券市场。
四种形态下仿真数据
https://blog.sciencenet.cn/blog-4716-14434.html
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