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在 http://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=461456&do=blog&id=722958 中提出的问题,
使用随机生成的数据进行模拟计算10000000次(1千万次),
结果如下(均值为0,标准差为1):
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事件A:y<=-0.33333 先发生:6996497 次
事件B:y>=1 先发生:3003503 次
P:事件B 先发生的概率:0.3003503
即:事件A 先发生的概率 大约为 事件B 先发生的概率的2倍多。
这个结果和下面直接查Φ函数表得到的结果基本一致:
A是B的2.329445650628616倍;
下面理论结果为2.328578370845474
即:因此,可以得出结论:可以通过直接计算pnorm()函数的值得到所需要的结果。
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但是,这里有一个致命的问题:因为“入场”点是任意的(程序中以起始点为开始计算的点,等价于是一个随机点),所以,不能认为,A代表了当前值比“入场点”低1/3σ,或B代表了当前值比入场点高1个标准差!
因此,程序需要做相应改进,以修正上面的问题。
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附:原始问题:
设离散变量 y 符合正态分布,其分布的均值为 u,标准差为 d;
假设有两类事件:
A: y<=-d/3
B: y>=d
求在某时刻t后,B先于A发生的概率。
附注:
有学友说这是一个条件概率问题。也有人说这个说法是有问题的。还有人说这个问题条件不足不能求解。
请给出明确的解答以能够同时应对上面的看法或质疑。
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有朋友给出:
A = P(y<=-d/3) = 1-Φ(1/3) = 0.3694413
B = P(y>=d) = 1-Φ(1) = 0.1586553
A是B的2.328578370845474倍
但认为这只能说明两类事件发生的概率,不能说明“前后”发生的概率。
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GMT+8, 2024-11-29 11:54
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