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正态分布下分类事件的机会问题(1)

已有 3266 次阅读 2013-9-19 17:20 |个人分类:测算|系统分类:科研笔记| 机会测算

http://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=461456&do=blog&id=722958 中提出的问题,

使用随机生成的数据进行模拟计算10000000次(1千万次),


结果如下(均值为0,标准差为1):

---------------------------

事件A:y<=-0.33333 先发生:6996497 次

事件B:y>=1 先发生:3003503 次

P:事件B 先发生的概率:0.3003503


即:事件A 先发生的概率 大约为 事件B 先发生的概率的2倍多。

这个结果和下面直接查Φ函数表得到的结果基本一致:

A是B的2.329445650628616倍;

下面理论结果为2.328578370845474


即:因此,可以得出结论:可以通过直接计算pnorm()函数的值得到所需要的结果。

sectionChanceOnNorm.R


===========

但是,这里有一个致命的问题:因为“入场”点是任意的(程序中以起始点为开始计算的点,等价于是一个随机点),所以,不能认为,A代表了当前值比“入场点”低1/3σ,或B代表了当前值比入场点高1个标准差!

因此,程序需要做相应改进,以修正上面的问题。


见:正态分布下分类事件的机会问题(2)


====================

附:原始问题:

设离散变量 y 符合正态分布,其分布的均值为 u,标准差为 d;
假设有两类事件:
A: y<=-d/3

B: y>=d

求在某时刻t后,B先于A发生的概率。

附注:
有学友说这是一个条件概率问题。也有人说这个说法是有问题的。还有人说这个问题条件不足不能求解。
请给出明确的解答以能够同时应对上面的看法或质疑。


=========

有朋友给出:

A = P(y<=-d/3) = 1-Φ(1/3) = 0.3694413

B = P(y>=d) = 1-Φ(1) = 0.1586553

A是B的2.328578370845474倍

但认为这只能说明两类事件发生的概率,不能说明“前后”发生的概率。




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