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Strategy Tester Report 16-2-24（自用）
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16-2-24：
| 交易品种 | EURUSD (EUR/USD) | ||||
| 时间周期 | 5 分钟图 2000.01.03 00:00 - 2002.01.31 23:55 (2000.01.03 - 2002.02.01) | ||||
复盘模型的质量90.00% 起始资金1000.00 点差当前 (13) 总净盈利3399.95 盈利比1.16交易单总计
虽然净值的回撤最大超过了初始本金，但整体增加较快。
16-2-22：
虽然总体趋势看起来不错，但是其中的几个大的回撤是致命的，一般来说会是导致整个交易过程失败。
所以说，从本质上来说，目前的流程还是需要改进的。
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Strategy Tester Report
OANDA-GMT+2 Live (Build 1045)
| 交易品种 | EURUSD (EUR/USD) | ||||
| 时间周期 | 1 小时图 1991.06.03 00:00 - 2016.06.29 23:00 (1991.06.01 - 2016.06.30) | ||||
| 复盘模型 | 每个即时价格(基于所有可利用的最小时段的每一个价格的分形插值计算) | ||||
| 参数 | GAP=300; ZERO_H=100; REAP=1; CHOP=6000; GAIN_MIN=0.1; GAIN_MAX=0.35; GAIN_ALERT=0.05; DD_MAX=0.5; RESTING_ORDER_NUM=10; aLOT=0.01; aSLIPPAGE=2; | ||||
| 经测试过的柱数 | 111386 | 用于复盘的即时价数量 | 137659300 | 复盘模型的质量 | 90.00% |
| 输入图表错误 | 0 | ||||
| 起始资金 | 1000.00 | 点差 | 当前 (11) | ||
| 总净盈利 | 3973.23 | 总获利 | 134415.46 | 总亏损 | -130442.23 |
| 盈利比 | 1.03 | 预期盈利 | 0.30 | ||
| 绝对亏损 | 21.86 | 最大亏损 | 1310.65 (45.13%) | 相对亏损 | 45.13% (1310.65) |
| 交易单总计 | 13192 | 卖单 (%获利百分比) | 6600 (70.35%) | 买单 (%获利百分比) | 6592 (65.85%) |
| 盈利交易(%占总百分比) | 8984 (68.10%) | 亏损交易(%占总百分比) | 4208 (31.90%) | ||
| 最大: | 获利交易 | 263.80 | 亏损交易 | -263.91 | |
| 平均 | 获利交易 | 14.96 | 亏损交易 | -31.00 | |
| 最大: | 连续获利金额 | 40 (60.76) | 连续亏损金额 | 5 (-524.05) | |
| 最多: | 连续获利次数 | 1036.62 (6) | 连续亏损次数 | -953.64 (4) | |
| 平均: | 连续获利 | 3 | 连续亏损 | 1 | |
下面是移动了日期的结果；（原91.6.3移动到91.1.1）
可以看到起始时间的影响还是很大的。
但是如果改动很小就不明显，例如只移动一个星期。
这个是修改了程序错误并使用了一些奇怪的参数结果：
反而好像equity和balance一般很接近，效果要好的多。
下面的参数使用的是较窄的GAP和较大的上下距离。
还有这个，不小心发财了。。。
输入参数的时候把一个参数增加了100倍，突然1k变成了31k。。
不过就像中奖，小概率事件。
https://blog.sciencenet.cn/blog-461456-1034877.html
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