论文2：『金融衍生商品市场中跨期套利的风险极小化模型与方法』，系统工程理论方法应用，1999, 8(4): 7-14。

摘要： 跨期套利是金融衍生产品市场中一种重要且相对安全的交易方法，但其依然时常面临价差风险。本文讨论了跨期套利交易的价差风险极小化模型、方法和算法。主要结论是，如何通过解析计算，准确得知入市的最佳时间和最佳规模。通过对郑州商品交易所交易数据的实证分析，使本文结论的合理性得到支持。

文章：金融衍生商品市场中跨期套利的风险极小化模型与方法.pdf

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