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证券技术分析：均线交叉点预测指标的检验与改进

已有 5663 次阅读 2013-3-9 14:19 |个人分类:家庭理财|系统分类:教学心得| 技术分析, 家庭理财, 均线交叉点法, CRSBIAS, EIBIAS

2012年11月，本博以5周期均线与10周期均线交叉点时空位置与市场变化的关联性，构思了一个新指标-均线交叉点预测指标CRSBIAS(1,3)，并于今年元旦前夕，在此编发了《证券技术分析：均线交叉点预测指标原理与用法》（2012-12-30 18:31）。
            
近3个月来，该指标与以往构思的量价指标CKD(2,3)、CAM(2等相结合，很是简便直观地跟踪评估着上证指数自去年之底1949以来的运行状况，但在1月25日和本周后半期（如图1中虚线圆圈之处），在多空势均力敌的振荡市场中，因CRSBIAS(1,3)中的快线出现了下穿或上穿0轴，而容易导致误判。
图1
经检查分析，出现上述缺点的原因，或许是由简单移动均线MA(n)=(C1+C2+...+Cn)/n的波动性引起的。要减小这个缺点，改用指数移动均线EMA会如何呢？EMA(n)=[2/(n+1)]C1+[(n-1)/(n+1)]REF[EMA(n),1]，它对当天的数比日前各天的数给予了更大的权重，以减弱计算周期的尾部股指或股价曾剧烈波动而对当前计算结果产生显著的影响。
     
由此本博推导了EMA(5)与EMA(10)的交叉点轨迹以及乖离率EIBIAS(1,3)的理论计算公式，画出的图形(交叉点理论轨迹如图2中沪指日K线上的粗粉红线）。由图可见，基于EMA改进的5日线与10日线交叉点预测指标曲线，在振荡市阶段也较为光滑，而且相对于CRSBIAS(1,3)在1月25日和本周也未引起误导：K线图上的粗粉红色线，直观明确地压制着最近一周半沪指的反弹。
   
图2


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