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终于差不多看完Analysis of Financial Time Series,中间虽干了些别的,但总共大概花了2-3周才看完,暑假效率不高啊!
书的第4、5、9、12章没太看懂。
4 Nonlinear Models and Their Applications 很多东西没讲清楚,准备用下书好好增补,这个以后是重点
Nonlinear Time Series Analysis, Holger Kantz
5 High-Frequency Data Analysis and Market Microstructure 直接在分析股票短线操作,没有金融相关基础
9 Principal Component Analysis and Factor Models 在分析个股的行业相关性等,最后的例子尽是分析必和必拓和淡水河谷的股票
12 Markov Chain Monte Carlo Methods with Applications 主要在介绍贝叶斯方法。本科课本只字未提贝叶斯学派,且比频域学派理解起来要困难。虽然之前暑假自学统计学时书上有专门介绍,但还是彻底看不懂,感觉区区60页很多东西没讲清楚。
接下来准备看看R语言,做做课后习题,作者的个人主页上还有不少补充材料,可以继续学习的。
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