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随机过程在时域无法用确定性的数学解析式来描述,但是在频域却可用确定性的数学解析式表示,频域可以提供比时域更直观、更丰富的信息,从而能深刻地揭示出随机过程的特征及规律。
频域(Frequency Domain)是描述事物周期波动特性时用到的一种坐标系,频域以频率轴为坐标表示事物运动与频率之间的数量关系。使用傅立叶变换(Fourier Transformation),任何随时间变化的随机现象,均可被分解成为不同频率的谐波分量(图1)。
图1 随机过程频域分解
频域最重要的特点是:它不是真实的世界,而是一个抽象的数学构造。
频域分析能够引导人们从随机现象的表面深入到随机现象的本质,看到时域角度看不到的问题,发现隐藏在随机现象下的确定性特征及规律,因此,频域也被专业学者们称为上帝的视角。
随机过程虽然在时域无法用确定性的数学解析式来描述,但是在频域却可用确定性的数学解析式表示,例如,白噪声n(t)在频域的功率谱密度可表示为
Pn(ω)=N0
式中为ω角频率,N0为正实常数,N0的物理意义代表白噪声信号在单位电阻上产生的平均功率。
根据爱因斯坦布朗运动基本假设和《物理学》实验规律:布朗运动的瞬时速度(导数)为白噪声,有
式中设x(t)为布朗粒子在t时刻的位移,n(t)为平均功率为N0的白噪声。
根据傅里叶变换的微分特性,立即可得布朗运动位移x(t)的功率谱密度
Px(ω)=N0/ω2
表明布朗运动位移x(t)的功率谱密度与频率的平方成反比,布朗运动x(t)是能量集中在低频段的红噪声(Red Noise)或布朗噪声(Brown Noise),具有1/f 分形特征和标度变换下的结构不变性(自相似性),因此,布朗运动是一种微观随机、宏观确定的自然现象,在宏观尺度上存在可以识别和利用的规律,具有可预测性。
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