现有教材对金融计量方法一般只给出原则性的介绍，但实际操作时出现的状况千变万化，对于某些不确定的论断，初学者时常产生困惑，不知如何具体判断。这就需要教师对《金融综合实验分析》课程的内容体系和教案重新优化和设计，特别是通过精选的案例，将金融计量相关分析方法的每一个步骤详细说明。

自2006年开始讲授《金融时间序列分析》，到后来的《金融计量学》，再到现在的《金融综合实验分析》。课程名称虽然不同，但就其实质内容而言并没有太大的改变，我对这些课程的思考和探索也一直没有改变。开设的这些课程，不仅仅要为同学分析和解决金融问题提供原理和方法，更要为同学应用这些原理方法分析解决金融问题提供具体的、可操作的技术。

笔者在指导本科毕业论文和指导研究生过程中发现，尽管学了《计量经济学》，学了《金融时间序列分析》，学了《金融计量学》，但是真正到了进行实证研究和写作论文的时候，很多同学还是无从下手，无章可循，研究过程和行文更是缺乏规范。现有教材对金融计量方法一般只给出原则性的介绍，但实际操作时出现的状况千变万化，对于某些不确定的论断，初学者时常产生困惑，不知如何具体判断。我总想在动手能力和研究规范方面多给同学一些帮助。

五年前，曾想把自己在多年教学和研究中积累的心得写出来与同学分享，但是由于诸多技术细节的琐碎不知如何简洁表达，几次起笔而又搁下。2020年春，我国发生了突如其来的新冠肺炎疫情，为了开展在线教学，对《金融综合实验分析》课程的内容体系和教案重新优化和设计，特别是通过精选的案例，将金融计量相关分析方法的每一个步骤详细说明，形成了现在这本实用教程。

本书主要针对初接触金融计量分析的本科生，不追求理论体系的完备性，而是循着实证研究的过程和实证论文结构的顺序组织内容；也不追求内容涵盖的广泛性，而是集中于金融领域最基本的两个问题：收益与风险，针对收益的建模和跨市场传导以及风险的建模和跨市场传导来展开。如果希望对于金融计量分析的理论有较多了解，那么可以从本教程最后所开列的参考书目中找到。

本书假定读者具有计量经济学和EViews的初步基础知识，对于相关原理和模型的介绍，控制数学演绎在最低的限度以方便文科背景的学生能够顺利阅读，教程的重点放在为初学者提供基于EViews软件进行金融计量分析实际操作的具体指导。

尽管本教程从查找数据、图表编辑等这些最简单最基本的内容入手，但是最后达到了利用VAR/VEC模型分析均值溢出效应，利用VAR-MVGARCH-BEKK模型分析波动溢出效应，对面板数据模型及分析也做了简单介绍。通过这些内容的教学和练习，使学生在基于金融计量的实证研究和论文写作方面得到训练。此外，在某些篇章中还适当介绍了较为深入的分析方法及相关文献，这些内容用“注记”的形式标出，以便那些有兴趣并希望作进一步研究的同学参考。因此，就其实用价值而言，本教程或许对于某些硕士研究生也会有一定的帮助。

作者介绍

顾荣宝，理学博士，南京财经大学金融学院教授。早年从事动力系统领域的研究工作，在《中国科学》《科学通报》《数学学报》《数学年刊》《Acta Mathematics Sinica》《SEAMS Bull. Math.》《Chaos, Solitons and Fractals》《Nonlinear Analysis》《Computers and Mathematics with Applications》以及《Journal of Computational Applied Mathematics》等国内外学术刊物上发表多篇数学研究论文。2005年转到金融学领域，先后主讲了《金融时间序列分析》、《金融计量学》和《金融综合实验分析》等课程，主要从事资本市场和金融复杂性等领域的研究工作，在《管理科学学报》《中国管理科学》《南方经济》《复杂系统与复杂性科学》《Physica A：Statistical Mechanics and its Applications》《International Review of Financial Analysis》以及《Energy Economic》等国内外期刊上发表多篇金融研究论文。

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