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期刊论文的结论部分如何撰写? 精选

已有 3654 次阅读 2022-11-23 13:12 |系统分类:科研笔记

        结论的功能是重述主要论点。它提醒读者您主要论点的优势,并重申支持这些论点的最重要证据。为此,请清楚说明与您在文献中发现的问题,争议或差距有关的研究问题的背景,背景和必要性。但是,撰写结论不只是简单重复撰写发现和结果。

        撰写结论请遵循以下一般规则: 

  • 用清晰,简单的语言陈述您的结论。重新说明您的研究目的,然后说明您的发现有何不同或支持其他研究的原因,以及为什么您的研究对有关您的主题的整体研究做出了哪些独特或新的贡献?

  • 不要简单地重复您的结果或讨论结果,而是归纳总结论文中提出的论据的综合,以及它们是如何解决研究问题和研究的总体目标的。

  • 如果您尚未在本文的讨论部分中进行说明,请指明未来的研究机会。向读者提供了证据强调需要进一步研究,表明您对研究问题有深入的了解。

  • 但是清注意:如果您对主题进行内省性思考,请不要做无端的推测。内省意味着要以自己的作者身份去尝试更深入地理解问题,而不是猜测可能的结果或弥补没有证据支持的情况。

  • 要简明扼要地总结结果部分得出令人信服的结论。

例1:

结论 

        本研究分析了某区域综合性大学研究人员的数据需求;讨论了为图书馆开发 RDM 服务的可能性;并提出了RDM服务的分阶段实施计划。具体来说,通过一项调查旨在收集大学研究人员的信息和数据得出了一所地区性大学的RDM服务的需求全貌。该研究还讨论并探索了在 CWU 图书馆开发 RDM 服务项目的可能性。

        研究发现,像 CWU 这样的区域性综合性大学的研究人员需求可能与研究密集型大学的研究人员需求大不相同。因此,区域综合性大学应该有与研究型大学不同的RDM实施策略。例如,在加州大学伯克利分校,是中央研究信息技术部门主要负责而不是图书馆负责实施 RDM 服务(Wittenberg 和 Elings,2017 年)。而地区综合性大学可以由图书馆负责实施。 

        此外,研究发现,在预算和资源有限的情况下,区域综合性大学图书馆在启动 RDM 项目之前,应对研究人员的需求进行深入调查和评估。区域综合性大学图书馆应整合现有资源,重点关注评估过程中揭示的服务。如果图书馆能够提供托管数据服务,则地区综合性大学的学生和教职员工将受益。

        这项研究的局限性是只研究了一个案例,因此未必能勾画出所有的地区综合性大学的研究数据管理服务需求的全貌,但是这项研究可以为类似的地区综合性大学图书馆在规划推出新的 RDM 服务时提供一些见解和有用的信息。

例2:

结论

        我们的研究结果表明,金融周期遍及所有经济体,呈现出明显的周期性模式。然而,没有一种规模适合所有金融周期。我们发现金融周期因国家而异,具有不同的持续时间依赖性、同步性和波动模式。全球金融周期的同步性并不相同,引发金融危机的零地金融市场(例如美国)通常与金融危机蔓延的经济体相同。 2008 年的上一次金融危机始于美国,但通过瑞士、法国和日本的金融市场蔓延到世界各地。金融危机的传播机制和传播渠道在金融周期研究中值得特别关注。据我们所知,我们的研究是第一个使用 MSSA 方法分析金融周期的研究。 

        金融周期与商业周期一样值得考虑。然而,尽管关于商业周期的文献越来越多,但它们并没有在主流经济科学中找到应有的位置。在我们认识到金融周期的重要性之前,商业周期研究仍然是不完整的。每个单一商业周期的基础都是隐藏金融周期的重要可能性。因此,要了解商业周期的性质,研究人员应该首先研究潜在的现象(金融周期)。考虑到金融周期比商业周期持续时间更长,后者可能会从前者中出现。 

        样本国家的金融周期表现出不同的持续时间依赖模式。它们在大多数国家(意大利、日本、西班牙、瑞士和美国)持续 8.93 年。同样的结果适用于整个样本得出的全球金融周期,平均长度为 8.9 年(图 6)。我们研究中的金融周期使我们能够区分不同的金融市场。例如,比利时和瑞士的金融市场表现出高度的稳定性(平均恢复到均衡余震)。法国、意大利和日本显示出对危机后均衡的适应能力(均值回归缓慢)。另一方面是偏差放大的金融市场(Minsky,1977),例如丹麦、芬兰、德国、西班牙和美国。具有强 Minsky (1977) 动量的金融市场在金融危机后难以恢复平衡(即金融周期没有均值回归)。美国金融市场就是这种情况(图 4)。尽管美国经济不再陷入困境,但我们观察到美国金融周期仍然高度波动,并自我偏离均衡。我们的结果支持 Minsky (1977) 提出的金融不稳定假设。它们也在一定程度上符合 Mathias 等人,2012 年,Drehmann 等人,2013 年和 Borio(2014 年)的观点。我们研究中的金融周期显示平均长度为 8.9 年,而 Mathias 等人。 (2012) 发现平均持续 16 年的周期。我们研究中的平均金融周期持续时间完全支持 Schüler 等人的发现。 (2015) 和 Adarov (2018) 的周期平均持续 9 到 15 年。 

        将零基础金融市场与传播市场分开也很重要。美国金融市场(一切开始的地方)在 2008 年的危机中处于零基础。瑞士金融市场是美国传播 2008 年金融危机的主要渠道。在全球化的金融世界中,金融市场通过全球网络相连,市场震荡从与瑞士金融市场高度同步的美国金融市场传播到全球。瑞士金融市场的震荡波及高度同步的法国和日本金融市场。金融危机从日本蔓延到芬兰、德国、意大利和西班牙,这些国家的金融市场与日本同步。因此,研究人员不仅要研究金融周期背后的因素,还要研究金融周期如何在全球蔓延。 

        样本选择问题是本研究的主要局限之一。由于可用的长时间序列数据有限,样本仅限于十个国家,是根据数据可用性而不是理论或经验先决条件选择的。我们也没有测试我们的结果与时间序列技术的稳健性,例如 VAR(向量自回归)、SVAR(结构向量自回归)、VARFIMA(结构向量自回归分数积分移动平均)和 ARFIMA(自回归分数积分移动平均线)。 

        根据我们的结果,金融部门的政策制定者和管理者应该认识到金融周期的存在。我们在这项研究中不仅隔离了个别的、特定于国家的周期,还隔离了全球金融周期(一个新的周期可能在 2021 年第四季度出现)。考虑到金融周期的重要性,政策制定者需要研究其性质和传播机制。这是建立货币和管理微观/宏观审慎政策的第一步。未来的工作应该研究金融周期背后的理论——导致它们的原因、预警信号系统、它们与商业周期的同步,以及一个全球金融周期在大规模金融海啸中破坏世界经济的蔓延现象。




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