【按】我的一位忘年交樊一中博士从纽约给我发来他刚完成的书稿——《当数学遇到金融》（暂定名），让我为此书写一篇序言。书稿令我爱不释手，很有为之叫好的冲动，但我终究不是金融数学专家，动笔时有几分忐忑。几经考虑，还是勉力做完了这份作业，并得到了作者的认可。在这里把这篇序言“晒”出来，一来为了推介此书，二来也为了听听各路朋友的修改意见，在下个月此书由上海科技文献出版社正式推出之前，可能还有修改的时间。

《当数学遇到金融》序言

1991年春寒料峭的时节，我到纽约大学柯朗数学科学研究所访问，谒见了我的东道主后，与在那里做博士后的樊一中博士不期而遇。我正为人生地不熟而发愁，他乡遇老乡，喜出望外。樊博士温良敦厚，谦恭诚恳，一望而知受过良好的家庭教育；几次深谈下来，更感到他悟性极好，是少见的绝顶聪明的年轻人。他给了我无微不至的帮助，使我迅速熟悉了环境，安顿了下来，我们很快成了无话不谈的忘年交。随着交往的深入，我对他有了进一步的了解，他的带有传奇色彩的人生经历和颇具创造精神的科研风格给我留下了深刻的印象。特别是，他以五年制小学毕业生的身份考入大学，后又以高分通过李政道先生主持的CUSPEA留学考试，在美国取得物理学博士学位后进入著名的柯朗研究所，得到了学术大师的指点，这段经历可说是闻所未闻。他向我诉说了因父亲的莫须有的“历史问题”而遭受的种种不公正的待遇，我对他深表同情。同时，也认定，经过这样坎坷经历而奋斗出来的人才实属难能可贵，将来一定无往而不胜，鹏程万里！

光阴倏忽，转瞬过去20余载，我回国后与一中时通音问。获悉他博士后出站就到华尔街的公司里从事金融研究，不仅迅即立足于其间，而且优秀业绩纷至沓来；他回上海时，我曾造访他家，见到了他的值得尊敬的母亲和姐姐一家，尽管他已转行，我们俩仍有许多共同语言，彼此的学术见解依然惊人地一致，尤其是对应用数学的巨大威力都膜拜得五体投地。

进入新世纪之后，我知道他在万维网上非常活跃，经常发帖子，有声有色地描述他在金融数学上的创造，也发表一些他的人生感悟，很快就拥有了一大批“粉丝”。五年前，我发起组织出版“中国力学学会大众力学丛书”，就请他发给我几篇经整理的文章，原意是想促进他写书，并纳入丛书。文章发来了，阅读之下，一方面为这些生动有趣的文字拍案叫好，另一方面又觉得文章“太不力学”，不符合力学科普丛书的要求，只得放弃初衷。不过，我还是建议一中将他的网络文章编集成书，争取让更多的读者享受他提供的“精神美餐”。并表示，他若能做到，我愿为他大力引荐、推广。

令人欣喜的是：今年五月，一中终于完成了《当数学遇到金融》的书稿，并让我为此书写一个序言。我感到自己义不容辞，但又有一点忐忑，因为自己尽管在应用数学方面涉猎面还算广，但在金融数学方面终究仅懂得一些皮毛，能够不负所托，写好这篇序言吗？不过，既然有约在先，那就尽力写好吧！

我首先想告诉大家的是：这是一本非常奇特的书，一本数学与金融交融的书，一本记录在华尔街闯荡的理科学子心路历程的书。用出版界时髦的语言来说，它有两个夺人眼球的看点：

——这位物理学博士是如何使数学与金融水乳交融的？应用数学缘何有这般非同寻常的威力？

——这位曾经丧失接受中等教育机会的青年历经了多少磨难才取得现有成绩？他的成功秘笈何在？

先说第一个看点。

很多人学过数学，然而，数学是什么？按一中的说法，“一百个人可能有一百零一种答案。”且听听一些数学大家的话吧！

著名数学家普洛克拉斯（Proclus）说：“数学就是这样一种东西：她提醒你有无形的灵魂，她赋予她所发现的真理以生命；她唤起心神，澄清智慧；她给我们的内心思想增添光辉；她涤尽我们有生以来的蒙昧与无知。”

数学史大家克莱因（M. Klein）说：“数学不仅是一种方法，一门艺术或一种语言。数学更主要的是一门有着丰富内容的知识体系，其纳入对自然科学家、社会科学家、哲学家、逻辑学家和艺术家十分有用，同时影响着政治家和神学家的学说；满足了人类探索宇宙的好奇心和对美妙音乐的冥想；甚至可能有时以难以察觉到的方式但无可置疑地影响着现代历史的进程。”

大数学家卡普兰（A. Kaplan）多年前指出：“由于近20年来的进步，社会科学的许多重要领域已经发展到不懂数学的人望尘莫及的阶段，……我们向读者提出，在社会科学中不断扩大的数学语言的应用是具有重要意义的。” 也就是说，在现代经验科学中，能否接受数学方法已越来越成为该学科成功与否的主要判别标准。

物理学博士樊一中就是在这样的背景下走进华尔街，走进金融界的。二三十年前，数学大举入侵金融业，数学家涌进金融界。你看，那些金融大鳄叱咤风云，呼风唤雨，无非手握两根大棒：一曰金融政治，一曰金融数学。一中适逢其时，进入华尔街之后，他如鱼得水，左右逢源，很快就有了施展身手的机会。他说：“华尔街很少需要高深的数学。在那里最大的挑战是：一遇到问题, 你要迅即想到你的数学武器库里,有哪—发子弹最有可能中鹄……。”他事先有充足的准备，在他的数学武器库里，装满了枪支弹药，而且学会了精准的枪法，因此，就能屡战屡胜。

数学如何撞击金融？

——靠的是单刀直入，直奔主题。一中深谙数学的美学，坚信数学美的要素就是简单性。爱因斯坦曾自称是“到数学的简单性中去寻找真理的唯一可靠源泉的人。”作为爱因斯坦的信徒，他也坚持用尽可能简单的数学来解决物理学和金融学中的难题。在这本书里，这样的例子比比皆是。他用自己擅长的排列组合理论和方法，帮老板改进了房贷模型，打赢了学术官司；用矩阵理论改善了债券预测系统；创造“52”进制，给出了一种简捷的编码规律；用平均场理论击中了前人的金融算法中的“软肋”；用小数累积效应解释了“利滚利”规律。如此等等，不一而足。他所用的数学工具有相当高深的，但绝大部分是常规的数学工具，有些属于初等数学范畴，有些可见之于本科的高等数学、数值分析教科书。这些常规的数学工具，到了一中手里，就成了克敌制胜的法宝。

——靠的是浮想联翩，灵活调度。作为物理学博士，一中有出众的想象力，善于触类旁通，移花接木。老板对他提出“七步成诗”的苛求，限24小时完成一种定价模型的验证，他联想到中学的物理学课本里的知识——胡克定律，迅速地给出了答案；要研究提前还贷的规律，他想起了原子核裂变的规律，与之类比，给出数学上精美的解答；为了建立客户分类制度，他借鉴了人口学方法。一中很会把风马牛不相及的事项联系起来，例如，蜂巢与冰海沉船，路边停车与蛋白质造血，等等。他的脑袋里装着各种知识，一旦有用，就调用出来，许多问题就成了“小菜一碟”。

——靠的是坚忍不拔，冥思苦想。从这本书里可以看出一中的勤奋，他为了琢磨一个金融数学或物理学的问题，可以茶饭不思；一时解决不了的问题，可以三十年磨一剑；关于蜂巢问题，他反复考虑多年，几经查证，才搞得水落石出。看他写的文章，看似得来全不费功夫，实际上都浸透了他日思夜想的心血。

读了这些系列故事，我们可以真切地看到，要真正把握金融学这门学问，并付诸成功的实践，必须把金融学与数学密切地结合起来，只有这样，才能领悟金融学及其实践的真谛。正如数学家德谟林斯（B. Demollins）所说：“没有数学，我们无法看透哲学的深度；没有哲学，人们无法看透数学的深度；而若没有两者，人们就什么也看不透。”

第二个看点是樊一中博士的成长历程。

书中，一中叙述了他所经历的种种磨难。正如他在题记中所说：“作者没有受到过中学教育，初高中六年的所有课程是在三个月内白天上班晚上自学的情况下强行突破的。1978年高考时，成绩骄人，但由于家庭出身问题。险与大学绝缘。作者的自学之路，期盼能对由于种种原因，在起跑线上落后的学子们有所启迪。”

“文革”开始那一年，一中刚进初中，在那个“革命浪潮”中，作为“黑五类子弟”，除了身心受创伤以外，在学业上一无所获。接着又是插队落户、到纸盒厂上班，白白耽误了十年青春；在“文革”结束恢复高考之时，他又因父亲的“历史问题”，差点与大学教育失之交臂。就是在这样的逆境下，他一直没有气馁，在心里高喊“I have a dream”！为了实现自己的梦想，他付出了比常人多出很多倍的艰辛和劳动，才一步一步走到今天。而对所有帮助过他的人，他一直怀有感恩之心，书中记叙了这种真情。

阅读书中的这些篇章，我很感动，也很钦佩一中的毅力。对于不谙世事的年轻读者而言，也会受到一种励志教育。

最后，我想说说这本书的写作特点。

一中的父亲是语文老师，母亲是英语老师，上的小学是有名的松江一小，加上平时他酷爱阅读，因此在语文方面有很好的童子功。尽管他后来受到的是理科的高等教育，没有专门学过写作，但逻辑思维能力超强。因此，本书的每一节都短小精干，言之有物，逻辑严谨。

要把数学道理讲明白是很难的，一中用讲故事的形式，娓娓道来，深入浅出，尽可能避免一些技术细节，因此，有大一大二文化程度的人，不论是什么专业的，都能容易地读懂此书。对于稚气未脱的中学生来说，也能大致看懂其中的故事。

鉴于上述，我愿全力向读者们推荐阅读这本独特的书。

戴世强

于上海市应用数学和力学研究所

2012-7-27