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题目:随机微分方程——B-S期权定价模型
主讲:骆小艳
时间:2015年04月16日 星期四下午4:30
地点:16教学楼308室
一、 为什么研究证券价格运动的随机过程?
二、 随机过程
1、 标准布朗运动
2、 普通布朗运动
3、 Ito过程、Ito引理
三、 证券价格变化过程
四、 Black-Scholes微分方程
五、 B-S期权定价公式
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