随机分析方法(一)主讲:张萍
1 随机过程基础知识
2 伊藤扩散过程
3伊藤过程的生成元
4 柯尔莫哥洛夫后向方程和热核
5 寻找热核的算法
6 寻找转移密度‘
7 向前方程
8 一些例子
9 这种方法的局限性
10 包含势的算子和feynman-kac 公式
参考文献:
Ovidiu Calin , Der-Chen Chang , Kenro Furutani, Chisato Iwasaki, Heat Kernels for Elliptic and Sub-elliptic Operators: Methods and Techniques,
Birkhäuser (Boston)2010
https://blog.sciencenet.cn/blog-311388-595908.html
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