stata时间序列命令

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1.         tsset t, t表示数列中表示时间序列的项

2.         产生滞后变量：
gen price_1=price[_n-1]，若要滞后t期，则n-t

gen price_1=L.price，若滞后t期，则Lt.

3.         arima命令：
arima price, ar(1) ma(1)，表示一个arma(1,1)

4.         序列相关检验：

Reg price L.price

Dwstat

Durbina

Bgodfrey

5.         序列相关的处理

准差分法：prais price L.price

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