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ADMM算法的推导
2019-10-31 15:43
交替方向乘子法(ADMM)是一种求解具有可分离的凸优化问题的重要方法,由于处理速度快,收敛性能好,ADMM算法在统计学习、机器学习等领域有着广泛应用。ADMM算法一般用于解决如下的凸优化问题: $$\begin{aligned}\min f(x)+g(x)\\ s.t. Ax+By=c \end{aligned} $$ 其中,$x\in R^n$为目标函数$f(x)$的 ...
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