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题目:用ADE(Alternating Direction Explicit)求解Black-Scholes方程
主讲:赵怡君
时间:2015年08月14日 星期五 上午:10:00
地点:16教学楼308室
题目:用ADE(Alternating Direction Explicit)求解Black-Scholes方程
(1) 简单介绍几种数值方法的优缺点
(2) 转换定义域
(3) 用Fichera Theory证明translated equation的存在唯一性
(4) ADE 方法求解translatedequation
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