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组合预测方面关于时间权重的探讨

已有 2687 次阅读 2012-7-2 11:32 |系统分类:科研笔记|关键词:学者| 模型, 实际应用

关于单个预测模型的权重经过各学者的研究,已经有了一定的研究成果,并基于不同的考虑得到不同的加权系数的权重确定模型,并在实际应用中得到较好的运用[3-5]。但是在确定各单个预测模型的权重的时候并没有考虑到历史数据的新旧程度对建立模型的影响,在客观世界中近期的数据对于最终的预测结果的影响程度肯定要比远期的数据的影响程度要大,所以在对后期数据的预测建模过程中,应该对于所采集的历史数据的不同时期给与不同的权重,这样建立的组合预测模型更符合实际情况,且预测模型的实用性和精度会进一步提高。


时间权重函数 主要是反映第 时期的历史数据的重要程度,所以首先 应该是正数,即 ;其次,在考虑离建模时间点越近,则要求模拟数值与实际数值之间偏差应该越小,所以在离建模时间点越近的偏差平方应该加以较大的惩罚性,故 应该是一个随着时间的推移逐渐增大,即 的区间上应该是一个单调增加的函数;再次,虽然离建模时间点越近对偏差的惩罚性应该越大,但是相邻两个时刻的偏差平方惩罚性不应该过大,从而说明时间权重 的选择应该是一个比较平缓的增加过程;再次,虽然随着时间 的推移, 是逐渐增加的,但是当t无限增大的时候,最开始的历史数据和最后面的历史数据的贡献程度也不能相差太远,否则最开始的历史数据就可以忽略不计了,这与采集该历史数据进行建模的原理相违背,故当t无限增大的时候 的取值也不能过于太大,综合考虑各方面的因素,时间权重函数 应该满足如下条件:   

(1)            (2) 严格单调递增;

(3) 时间权重的增量 应该比较小;(4)

根据时间权重的探讨及其应该满足的条件并结合 的图像(如下图),一般可以选择 作为组合预测建模的时间权重。



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