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[转载]金融物理学国际会议在华东理工大学召开

已有 697 次阅读 2017-8-5 13:11 |个人分类:经济复杂性研究|系统分类:论文交流|关键词:华东理工大学,金融物理学国际会议|文章来源:转载

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金融物理学国际会议在我校召开

发表日期:2017-06-08 | 稿件来源: 商学院 | 作者:许海川、周炜星 | 摄影:商学院 | 编辑:宇澄 | 访问量:10268


   5月27日至5月29日,由华理主办的第三次金融物理学国际会议在我校逸夫楼召开。此次会议宗旨是缔造经济物理学与金融工程学的坚实联系,提供经济金融、物理、数学、复杂性科学等交叉学科展示平台,推进不同领域学者之间开放的思想交汇。我校两位名誉教授瑞士苏黎世联邦理工学院Didier Sornette,美国科学院院士、波士顿大学H. Eugene Stanley,以及天津大学张维教授担任大会荣誉主席,我校商学院周炜星教授担任大会主席。

   Didier Sornette教授受邀作了题为“Self-excited conditional (Hawkes) Poisson modelling in finance: Lessons from time series analysis”的大会主题报告,从时间序列分析和计量经济学视角扩展了点过程的的方法体系,提出了ARMA点过程框架,并运用此类方法证明单变量微观结构水平上市场临界的假设是不成立的。意大利巴勒莫大学Rosario N. Mantegna教授受邀作了题为“Long term temporal dynamics of trading decisions of investors of a high liquid stock: A statistically validated network approach”的大会主题报告,通过构建统计校准网络研究了投资者交易决策的择时问题,分析了积极投资者的数量动态、投资者决策的相似度以及投资者的集群现象。日本东京工业大学Misako Takayasu教授针对日本公司间的信贷网络的研究,作了题为“Modeling B-to-B transaction networks: Structure, flow and advanced applications”的大会主题报告,他观察到了网络的无标度结构、偏好连接属性,对网络中的货币流进行建模,并从数据同化视角研究了三体模块的频率变化。中国科学技术大学汪秉宏教授受邀作了题为“Past and present of econophysics”的大会主题报告,回顾了物理方法运用于金融问题的经典研究,包括复杂适应系统、少数派博弈模型、Input-Out Flow网络等。

   此外,Jonathan Batten、Siew-Ann Cheong、Dariusz Grech、Ladislav Kristoufek、Ryszard Kutner、Jae Woo Lee、Sai-Ping Li、Tiziana Di Matteo、Pawel Oswiecimka、Boris Podobnik、Hideki Takayasu、范宏、黄吉平、李景治、李炜、李红刚、闫晚丰、郁伯铭、郑波等国内外学者分别就贵金属定价、房地产泡沫、金融市场网络、人工股票市场、复杂金融系统以及美式期权定价等领域作大会邀请报告。

   复旦大学黄吉平教授因在实验金融物理学、统计物理等领域所作出的创新性工作,被大会授予“2017 Outstanding Scientist Award”,Didier Sornette为黄吉平颁发获奖证书,并对其工作予以高度评价。

   本次会议共有73位注册参会者,其中大陆49人、境外24人。参会者分别来自15个国家和地区的21所境外高校、22所大陆高校和2所研究机构,另有本校和外校20余人参加会议。会议期间共计43人报告了相关研究成果,并就金融物理学研究进行了广泛而深入的交流。此次会议的学术水平和组织协调工作得到了与会者的赞赏。




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