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经济物理学的一些动态 精选

已有 7464 次阅读 2015-3-12 06:53 |个人分类:科学史|系统分类:科研笔记| 物理学, style, 动态

国内阵营在缩小,但国内的人较为稳定了,还是集中在王有贵组、周炜星组、黄吉平组,郑波组,汪秉宏组以及张维组。其中郑波组还是考察中西方市场的对比,黄吉平还是讲他的实验经济物理学,张维感觉没有新的进展,至少在经济物理学上,但都有所深入了。国外阵营在扩大,人多了,不仅是大牛Stanley(美国),Sornetter and Yi-Cheng Zhang(瑞士),Mantegna(意大利,匈牙利),Pietronero(意大利),Keen(英国),Takayasu(日本),Yannick Malevergne and Galam(法国)。还有新面孔,如巴西的Queiros,如匈牙利中欧大学(Janos Kertesz),波兰华沙大学和克拉科夫(Dariusz GrechStanislaw Drozdz),克罗地亚(Podobnik),葡萄牙(Sónia Margarida Bentes),韩国(Seunghwan KimJae Woo Lee),新加坡南洋理工大学(Siew-Ann Cheong ),还有中国台北(Si-ping LiShu-Heng Chen),芬兰的(赫尔辛基Assilbekova,中国香港,当然还有印度的学者。其中感觉Stanley身体明显不如三年前了,走起路来,看着就不稳定了。但是Sornetter 身体感觉特别健硕,身体很棒。社会物理学的提出者Galam看起来也老很多,也瘦很多,身体走着飘了,并且留了一个很长的胡子,头秃顶了。


第一,如今经济的学者关注经济物理学的明显增多,克罗地亚萨格勒布经济管理学院Boris Podobnik教授伦敦政府的首席经济顾问Bridget Rosewell(女),澳大利亚西悉尼大学,西雅图动态经济所的首席经济学家Steve Keen,波士顿大学的Irena Vodenska(女)。汉肯经济学院的Assilbekova。特别是北欧的国家如芬兰的汉肯经济学院开始关注经济物理学,这说明经济物理学开始慢慢进入主流。还有一点需要强调的,第二,经济物理学家做的经济物理学有点向主流靠拢,如大牛Sornetter 既然采用计量的角度考察泡沫,把如把LPPL模型和diffusion index模型结合起来进行预测泡沫,即从两个模型中各吸取一部分,进行模型整合。并进行假设检验和估计参数。并且中国房地产市场的泡沫,不是exception导致,而是norm。第三,还是大多数是物理学家为主,数学家和计算为辅,但是相对3年前,经济学家明显多了,如做纯经济学Steve Keen(银行、货币以及债务)的更开放的时候,有些搞心理学的也开始进入了,如Bridget Rosewell考察情绪sentment对市场行为的影响。甚至做物理的也开始搞纯经济学了,如汪秉宏老师做的投入与产出,王有贵老师做的货币和债务Luciano Pietronero 做起了分工引致的产品多样化对经济增长的影响。第四,更为重要的一点,搞经济物理学的学者,在研究的问题上,越来越接近经济学的本质问题,如黄吉平老师研究收入分配,Stanley研究经济波动,Sornetter 研究金融中的泡沫,George Jiang研究信息发布对市场行为的影响,Luciano Pietronero 研究分工与经济增长。


其一,从原先的仅仅是发现一些典型事实Stylized Facts但现在的对机制的阐述和对现象的人工再现即无论是理论建模的机制阐述和现象再现;还是从设计实验和法则,再现现象;还是通过模拟仿真的再现,的确是对机制阐述和现象再现的研究明显增多。其二,把statistics发现和data drived方法,与agenst-based和实验的方法结合起来,即从统计的角度发现规律,然后从agenst-based和实验的角度阐述和再现规律。如国内郑波就是从agenst-Based的角度再现clusting power lawer,国内的黄吉平就从实验(experiment)的角度再现法则。其三,如今对经济物理学的研究虽然视角比较多样了,如从心理学的,但从这次来看,采用复杂网络的方法的研究明显增多,初步感觉有三分之一左右。这方面的工作可参考StanleyMantegnabipartite network),Bing-Hong Wang input-output flow network),Podobnikdynamical netwotk,Seunghwan Kim,AssilbekovaCo-moving synchronization network)其四,这次还有一个特点,就是除去中国人之外,外国人来的最多的就说,意大利的做经济物理学的特多,并且大多从网络角度,Luciano Pietronero ,还有Rosario N. MantegnaGuido Caldarelli Matthieu CristelliAndrea Tacchella其五,中国学者还是与外国学者存在差距,无论是郑波的中西对比的反杠杆效应,还是王有贵的从货币和信用总量需求,还是汪秉宏的投入产出分析,还是李赛平的工作,都还是在follow别人的工作,新意上不足。但是唯一引起西方注意的是,黄吉平提出经济物理学的新的研究思路,实验经济物理学引起会场的激烈讨论。


对于研究方法上,基本上存在这些方法:网络的构建以及网络性质的考察,分形,微分方程的动力学分析、实验的发现、验证以及再现,模拟给出不同的情景、统计与计量(包括概率)、过程(包括随机过程),一般的均衡和求最大值建模。动力学分析和微分方程(纯经济学的差分),数据驱动和寻找普遍法则power law,幂率分布,波动率聚集volitality cluster,反杠杆效应anti-lever构建网络和考察网络结构单纯的计量分析的(回归和假设检验),从心理学和神经学的角度去考察市场行为(如午餐效应和sentment)。计算机模拟Galam的工作,如李赛平的工作),真人实验(黄吉平,用实验生成Volatility clustering power law),对比和对照(危机前后,高频交易和非高频交易,信息发布前后)数据挖掘和高频数据HFGeorge Jiang),理论建模(法国里昂大学商学院的Yannick Malevergne,考察预测这种商品的出售),类比的方法Misako Takayasu ,水分子碰撞和股市的交易Janos Kertesz创新的扩散(信息扩散)和传染病模型分类加以研究(对国家分配,对公司进行分类,对研究尺度进行分类,如Rosario N. MantegnaJae Woo Lee )。总之,如今单纯的方法减少了,相反,几种方法结合在一起的较多,如统计与动力学分析,如统计与实验结合。当然在上升一下,方法论上的东西,如实验,模拟,计量或统计,逻辑,数理,对应的哲学,实验,数学,计算机以及逻辑学这些学科。


经济物理学的贡献:研究金融的高频数据(highest frequency ,用的是真实数据,特别是data drived 的方法,发现再现,验证和重现在后。当然,比率数据,幂率分布与网络理论,agent-based model都是贡献。索内特的LPPL模型,斯坦利的幂率分布,巴舍利耶的金融粒子的布朗运动。Ising model模型,张翼成的少数博弈模型,price flutuation。这方面可以参考(索内特)的Physics and Financial Economics (1776-2014)Puzzles, Ising and Agent-Based models。而经济物理学研究的问题如今更多来源于现实:如日本经济危机,美国次贷危机,欧洲债务危机,中国经济奇迹及拉美贫困陷阱等等。经济物理学的可行性来源类比,现象相同,则表征相同,表征相同,则机制相同。其如今的研究方法是“统计发现(数据驱动)和agent -based相结合的模式”,统计发现在前,实验生成、模拟再现以及理论解释(包括数学模型和文字阐述)在后。

如今网络是经济物理学的一个重要分支:把经济中部门、产业、区域以及国家的联系和联络,映射一个网络,然后在网络的框架下去研究经济部门、区域以及国家之间的联系。  现在需要建立网络的网络,因为其是考察市场之间关系的关键,如股票市场和债卷市场,外汇市场和商品市场。网络建立的关键是联络,而整个网络的关键是网络的结构,而网络结构就是网络整体的一些性质,如度分布,簇聚系数等。网络:节点——联络——结构。把微分几何和复杂网络联系在一起,用场论改造经济学。把网络映射成一个网络,在一个简单的网上上探讨复杂网络的问题,研究网络之间的关系。把映射、函数与网络对应起来,不同与传统的矩阵与网络的对应。

 




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