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WinBUGS的内部算法(更新)

已有 7662 次阅读 2009-3-17 08:55 |个人分类:生活点滴|系统分类:科研笔记

BUGS的全称是Bayesian Inference Using Gibbs Sampling,包括WinBUGS, OpenBUGS; 以及JAGS(Just another Gibbs Sampler),都是通过Gibbs算法来完成内部模拟的。单从名字上看,很容易让人误解为仅仅限于Gibbs。我们知道,Gibbs取样器是一个直接取样方法(direct sampling),即只是适用于那些可以figure out条件后验分布的情况下,通常是似然和先验是conjugate的条件下;而对于大部分模拟,似然和先验是非conjugate的,不能figure out其后验的条件分布,因此也就不能用Gibbs这种直接取样器;转而应用其他间接的取样方法,比如Metropolis-Hastings。基于BUGS系列之强大,我们有理由相信其内部的算法是可以解决绝大部分问题的。不管先验和似然是否conjugate,都可以解决,而不像其名字所暗示的仅仅是Gibbs。今天在看一篇文献时,终于豁然开朗。WinBUGS内部既有Gibbs的算法,也有Metropolis-Hastings的算法!

更正:在WinBUGS里,有专门的选项可以查看某个特定的模型的所有参数使用了什么样的取样器;也有相关的选项列出了该软件中的所有的可能的取样器。并非仅仅上面所提到的Gibbs, Metropolis, Metropolis-Hastings这么几种,特此更正。


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1 郭利萍

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