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美国物理学家研究预测股票收益模型

已有 731 次阅读 2019-4-3 19:07 |个人分类:科学感想|系统分类:论文交流

了解股市回报取决于了解其波动性。几十年来,两个简单但相互竞争的模型一直占据主导地位:1993年推出的赫斯顿模型(Heston model)和1990年推出的乘法模型(multiplicative model)。美国物理学家最近比较了这两个模型,将它们应用于美国股市,并使用两个指数的历史数据:标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数。

The European Physical Journal B(EPJ B)上发表的一项研究中,美国俄亥俄州辛辛那提大学的Rostislav Serata及其同事证明了两种模型之间的明显差异。简而言之,赫斯顿模型更适合于预测股票收益的长期累积,而乘法模型更适合于预测每日或几天的收益。


Understanding stock market returns: Which models fits best?

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190402124407.htm



  1. Zhiyuan Liu, M. Dashti Moghaddam, R. A. Serota. Distributions of historic market data – stock returnsThe European Physical Journal B, 2019; 92 (3) DOI: 10.1140/epjb/e2019-90218-8




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1 杨正瓴

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