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到底社媒曲线与股市曲线有没有、有多少相关度?
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看看到底社会媒体的曲线与股市曲线有没有、有多少相关度，我正好有 HTC 过去一年的中文社媒数据
作者: 立委 (*)
日期: 08/16/2014 09:59:26
这是我们系统的关于 HTC 的中文媒体热议度（mentions）和褒贬度（net sentiment）的过去一年的曲线。
这是纯粹的社媒热议度（mentions）曲线。
路透社的HTC过去一年股市曲线图
雅虎的HTC过去一年股市曲线图
热议度与股市表现曲线图的对比（谢谢老友帮助制图）
褒贬度与股市表现曲线图的对比（谢谢老友帮助制图）
daily data 太稀疏和起伏，可上述 weekly data 似乎又间隔太长（颗粒度太粗）了，不好做吻合度滞后性的观察。也许最好是每隔三四天的数据来做，既让曲线 smooth，也不失时间的精度。以后做吧。
似乎 媒体褒贬度（net sentiment）的曲线比较热议度（mentions）的曲线与股市曲线吻合度更好？这也是合理的。
从这个例子看，似乎net sentiment略领先于market.
如果过去的历史有相关度，那么因为我们可以实时监测，对未来的走向的预示也就有搞头。历史是未来之母。
真要做股市预测，应该多做实验比较，精心挑选资料来源，排除来自不可靠资料源（包括更新不及时）的干扰或副作用，也许才更可靠一些？
当然，影响股市的有其他不可测因素，但社媒应该是很重要的一个指标，它反映的是股民的情绪和市场的冷暖。
谁说过，准确的短期股市与地震预报一样不可测。但是中长期趋势应该有迹可寻。
好玩，好玩。
做这个比较是由于有王宁博士说，用最简单的关键词社媒大数据指导股市投资，有非常高的回报率（七年300%，年化之后大概17%，还是远高于绝大多数专家投资的回报率）。
Quote
信息会影响股市的走向 。波士顿大学的一个研究团队分析了从2004年到2011年道琼斯指数走势跟谷歌趋势的相关性，每次股市剧烈的变化伴随而来的都是搜索量急剧的增加。
利用这个策略，他们设计了一个基于谷歌搜索引擎的交易策略，这个策略使用的一个关键词就是“负债”。这个交易策略很简单，当搜索引擎的数据量减少的时候，我们就可以买进下一个星期的道琼斯指数，当搜索量增加的时候，我们卖出下一星期的道琼斯指数。
我们可以很明显地看到蓝色的线是谷歌的交易模型创造的，如果套用这个交易模型，最终它的投资收益率是300%,你投资一块钱，最后能够收回三块钱。红色的线就是你买了这个指数之后一直放在那儿，实际上收益是非常低的。这证明搜索引擎，包括社交媒体的很多东西能够帮助人类做很多决定，也就是今天汤道生先生谈到的怎么利用大数据帮助人类做一些决定。
摘自：http://chuansongme.com/n/588516
王宁博士说的那个社媒股市预测模型太简单了，只选取关键词，仗着数据之巨，也有效。
我们可以准确检测股民和市场的情绪，用得得当，应该可以做出好得多的模型来。
实验值得继续做下去，到底看不准的时候为什么不准，准的时候有多少，足以支持一个预测模型否。
不用 17% 回报率，只要有稳定的 10%，哥们就大发啦！
其实这个路子的实验和模型不难做，因为有几乎无限的历史上的标准答案在。
可以反复调整，数据来源，数据量，热议度影响度褒贬度或某种综合，等等，看怎样的 config 最能符合历史，以此建立未来的预测模型，应该相当靠谱（当然任何模型都无法预测突发因素，特别是媒体数据外的因素，但是对于股市的大趋势应该可以预测到位）。
认真设计研究路线，应该可以搞出点名堂来。应该与金融机构合作做这个研究。
认真设计研究路线，应该可以搞出点名堂来。应该与金融机构合作做这个研究。
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https://blog.sciencenet.cn/blog-362400-820072.html
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