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数理金融学研究方法存在的错误及纠正方法探析
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【摘要】金融资产价格随时间演变的过程为非平稳随机过程，本文指出了数理金融学将平稳随机过程随机变量研究方法用于研究非平稳资产价格过程样本函数的方法错误。本文分析了数理金融学随机变量研究方法的错误现象及历史原因，并使用样本函数研究方法重建了描述资产价格随时间演变过程的随机游走数学模型，推导出了资产价格的自相关函数和功率谱密度，给出了预测股票市场指数长期趋势和波动范围的原理及方法。
《时代金融》，2020年第3期
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