题目：随机微分方程和Fokker-Planck方程（二）

主讲：张萍

时间：2016年3月23日 星期三下午14:30

地点：天津大学北洋园校区32教学楼343室

一、Ito积分和随机微分方程

1.    Ito积分

2.    随机微分方程

3.    例子

二、Fokker-Planck方程

1.    一维Fokker-Planck方程

2.    多维Fokker-Planck方程

3.    齐次过程

参考书： Handbook of stochastic methods. C. W. Gardiner (2ed, Springer, 1997)