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说说自己对马尔科夫过程的一点理解

已有 1975 次阅读 2019-12-7 19:58 |个人分类:一日三省|系统分类:科研笔记

     学习随机过程的时候,知道了“马尔科夫过程”。定义很简单:已知“现在”的条件下,“将来”与“过去”独立的特性称为马尔可夫性,具有这种性质的随机过程叫做马尔可夫过程。简单说,就是“将来”只与“现在”有关,而与过去无关。

      当时很奇怪呀,“将来”当然只与“现在”有关,现在 就是“过去”的总和,现在就代表了一切,怎么能够与过去有关?

      用常规的想法来理解,过去就是过去,无法影响未来,物理世界就是这样运行的,没有错误。马尔科夫过程的定义也就没有什么意义,马尔科夫过程为什么这样定义?这不是废话吗?

       马尔科夫过程的真正含义在描述”方便性“。太阳系以”地球为中心,还是以太阳为中心“都不重要,重要的是描述方式。以地球为中心,数学公式复杂,不容易理解;以太阳为中心,数学公式简单,容易理解。

        另外,马尔科夫过程的定义是为了利用”定义“。有了这个定义,虽然可能是一句废话,因为有了这个定义,在推导公式的时候,就可作为性质来使用。



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